Small-sample testing inference in symmetric and log-symmetric linear regression models (2017)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1111/stan.12107
- Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; APROXIMAÇÃO; VEROSSIMILHANÇA
- Keywords: Bartlett correction; Bartlett-type correction; bootstrap; gradient statistic; likelihood ratio statistic; log-symmetricregression models; score statistic; symmetric regression models; Wald statistic
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Chichester
- Date published: 2017
- Source:
- Título: Statistica Neerlandica
- ISSN: 0039-0402
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 71, n. 3, p. 200-224-224, aug. 2017
- Status:
- Artigo possui acesso gratuito no site do editor (Bronze Open Access)
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- Versão publicada (Published version)
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-
ABNT
MEDEIROS, Francisco Moisés Cândido de e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. Small-sample testing inference in symmetric and log-symmetric linear regression models. Statistica Neerlandica, v. 71, n. 3, p. 200-224-224, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/stan.12107. Acesso em: 08 abr. 2026. -
APA
Medeiros, F. M. C. de, & Ferrari, S. L. de P. (2017). Small-sample testing inference in symmetric and log-symmetric linear regression models. Statistica Neerlandica, 71( 3), 200-224-224. doi:10.1111/stan.12107 -
NLM
Medeiros FMC de, Ferrari SL de P. Small-sample testing inference in symmetric and log-symmetric linear regression models [Internet]. Statistica Neerlandica. 2017 ; 71( 3): 200-224-224.[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/stan.12107 -
Vancouver
Medeiros FMC de, Ferrari SL de P. Small-sample testing inference in symmetric and log-symmetric linear regression models [Internet]. Statistica Neerlandica. 2017 ; 71( 3): 200-224-224.[citado 2026 abr. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/stan.12107 - Bootstrap prediction intervals in beta regressions
- Improved score tests in symmetric linear regression models
- Adjusted likelihood inference in an elliptical multivariate errors-in-variables model
- Errors-in-variables beta regression models
- Mixed beta regression: A Bayesian perspective
- Multiplicative errors-in-variables beta regression
- Robust estimation in beta regression via maximum Lq-likelihood
- Bartlett-type corrections for some score tests in proper dispersion models
- A modified signed likelihood ratio test in elliptical structural models
- Improved likelihood inference in Birnbaum-Saunders regressions
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