A class of regression models for parallel and series systems with a random number of components (2017)
- Authors:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/02331888.2016.1268613
- Subjects: ESTATÍSTICA; ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA; PROBABILIDADE; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Keywords: Weibull distribution; quantile inference; regression model; systems with random number of components
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Statistics
- ISSN: 0233-1888
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 51, n. 2, p. 294-313, 2017
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- Status do Acesso Aberto: green
-
ABNT
MORAIS, Alice Lemos de e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. A class of regression models for parallel and series systems with a random number of components. Statistics, v. 51, n. 2, p. 294-313, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02331888.2016.1268613. Acesso em: 10 mar. 2026. -
APA
Morais, A. L. de, & Ferrari, S. L. de P. (2017). A class of regression models for parallel and series systems with a random number of components. Statistics, 51( 2), 294-313. doi:10.1080/02331888.2016.1268613 -
NLM
Morais AL de, Ferrari SL de P. A class of regression models for parallel and series systems with a random number of components [Internet]. Statistics. 2017 ; 51( 2): 294-313.[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2016.1268613 -
Vancouver
Morais AL de, Ferrari SL de P. A class of regression models for parallel and series systems with a random number of components [Internet]. Statistics. 2017 ; 51( 2): 294-313.[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2016.1268613 - Bootstrap prediction intervals in beta regressions
- Improved score tests in symmetric linear regression models
- Adjusted likelihood inference in an elliptical multivariate errors-in-variables model
- Errors-in-variables beta regression models
- Mixed beta regression: A Bayesian perspective
- Multiplicative errors-in-variables beta regression
- Robust estimation in beta regression via maximum Lq-likelihood
- Bartlett-type corrections for some score tests in proper dispersion models
- A modified signed likelihood ratio test in elliptical structural models
- Improved likelihood inference in Birnbaum-Saunders regressions
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