Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva (2016)
- Authors:
- Autor USP: SOUZA, ALINE CAMPOS REIS DE - INTER: ICMC -UF
- Unidade: INTER: ICMC -UF
- Sigla do Departamento: SME
- Subjects: ROBUSTEZ; REGRESSÃO LINEAR; INFERÊNCIA BAYESIANA
- Keywords: Distribuição a priori de Jeffreys; Effreys prior; Erros t-Student; Heteroscedastic linear regression models; Inferência robusta; Modelos de regressão linear heteroscedásticos; Robust inference; Student t erros
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, apresentamos uma extensão da análise bayesiana objetiva feita em Fonseca et al. (2008), baseada nas distribuições a priori de Jeffreys para o modelo de regressão linear com erros t-Student, para os quais consideramos a suposição de heteoscedasticidade. Mostramos que a distribuição a posteriori dos parâmetros do modelo regressão gerada pela distribuição a priori é própria. Através de um estudo de simulação, avaliamos as propriedades frequentistas dos estimadores bayesianos e comparamos os resultados com outras distribuições a priori encontradas na literatura. Além disso, uma análise de diagnóstico baseada na medida de divergência Kullback-Leiber é desenvolvida com a finalidade de estudar a robustez das estimativas na presença de observações atípicas. Finalmente, um conjunto de dados reais é utilizado para o ajuste do modelo proposto.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2016
- Data da defesa: 18.02.2016
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ABNT
SOUZA, Aline Campos Reis de. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/. Acesso em: 06 out. 2024. -
APA
Souza, A. C. R. de. (2016). Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/ -
NLM
Souza ACR de. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/ -
Vancouver
Souza ACR de. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva [Internet]. 2016 ;[citado 2024 out. 06 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/
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