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Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva (2016)

  • Authors:
  • Autor USP: SOUZA, ALINE CAMPOS REIS DE - INTER: ICMC -UF
  • Unidade: INTER: ICMC -UF
  • Sigla do Departamento: SME
  • Subjects: ROBUSTEZ; REGRESSÃO LINEAR; INFERÊNCIA BAYESIANA
  • Keywords: Distribuição a priori de Jeffreys; Effreys prior; Erros t-Student; Heteroscedastic linear regression models; Inferência robusta; Modelos de regressão linear heteroscedásticos; Robust inference; Student t erros
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho, apresentamos uma extensão da análise bayesiana objetiva feita em Fonseca et al. (2008), baseada nas distribuições a priori de Jeffreys para o modelo de regressão linear com erros t-Student, para os quais consideramos a suposição de heteoscedasticidade. Mostramos que a distribuição a posteriori dos parâmetros do modelo regressão gerada pela distribuição a priori é própria. Através de um estudo de simulação, avaliamos as propriedades frequentistas dos estimadores bayesianos e comparamos os resultados com outras distribuições a priori encontradas na literatura. Além disso, uma análise de diagnóstico baseada na medida de divergência Kullback-Leiber é desenvolvida com a finalidade de estudar a robustez das estimativas na presença de observações atípicas. Finalmente, um conjunto de dados reais é utilizado para o ajuste do modelo proposto.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 18.02.2016
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      SOUZA, Aline Campos Reis de; CANCHO, Vicente Garibay. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva. 2016.Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/ >.
    • APA

      Souza, A. C. R. de, & Cancho, V. G. (2016). Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva. Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/
    • NLM

      Souza ACR de, Cancho VG. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/
    • Vancouver

      Souza ACR de, Cancho VG. Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva [Internet]. 2016 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-11012017-085309/

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