Value-at-risk in times of crisis: an analysis in the Brazilian market (2015)
- Authors:
- USP affiliated authors: PIMENTA JÚNIOR, TABAJARA - FEARP ; LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP ; BONACIM, CARLOS ALBERTO GRESPAN - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.5897/AJBM2015.7695
- Subjects: CRISE FINANCEIRA; MERCADO FINANCEIRO; INDICADORES ECONÔMICOS; OPERAÇÃO FINANCEIRA; INVESTIMENTOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: African Journal of Business Management
- ISSN: 1993-8233
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 5, p. 223-232, 2015
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
GAIO, Luiz Eduardo et al. Value-at-risk in times of crisis: an analysis in the Brazilian market. African Journal of Business Management, v. 9, n. 5, p. 223-232, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5897/AJBM2015.7695. Acesso em: 09 maio 2026. -
APA
Gaio, L. E., Pimenta Júnior, T., Lima, F. G., & Bonacim, C. A. G. (2015). Value-at-risk in times of crisis: an analysis in the Brazilian market. African Journal of Business Management, 9( 5), 223-232. doi:10.5897/AJBM2015.7695 -
NLM
Gaio LE, Pimenta Júnior T, Lima FG, Bonacim CAG. Value-at-risk in times of crisis: an analysis in the Brazilian market [Internet]. African Journal of Business Management. 2015 ; 9( 5): 223-232.[citado 2026 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.5897/AJBM2015.7695 -
Vancouver
Gaio LE, Pimenta Júnior T, Lima FG, Bonacim CAG. Value-at-risk in times of crisis: an analysis in the Brazilian market [Internet]. African Journal of Business Management. 2015 ; 9( 5): 223-232.[citado 2026 maio 09 ] Available from: https://doi.org/10.5897/AJBM2015.7695 - The “week-day effect” anomaly in the behavior of stock index returns of Brazil, Mexico and the USA
- The behavior of Brazilian companies shares return under social responsibility
- The effects of ADR listing on profitability, liquidity and volatility of brazilian stocks
- Value-at-risk analysis for stock market indexes: a comparison of volatility models
- The relation between corporate governance and the performance in the brazilian public companies
- A study on the day of the week effect in the four major capitals markets of the americas
- Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market
- Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil
- Impact of the segmentation for models of analysis in granting of credit: a comparison of results
- Volatility behaviour of BRIC capital markets in the 2008 international financial crisis
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
