Artigo de periodico

Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil (2014)

• Authors:
  • Lima, Fabiano Guasti
  • Castro Júnior, Saint Clair de
  • Pimenta Júnior, Tabajara
  • Gaio, Luiz Eduardo
• USP affiliated authors: LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP ; PIMENTA JÚNIOR, TABAJARA - FEARP
• Unidade: FEARP
• DOI: 10.1016/s0186-1042(14)70156-1
• Subjects: MODELOS ORGANIZACIONAIS; CAPITAL (ECONOMIA); BANCOS
• Language: Inglês
• Abstract: El presente artículo se ocupa de diferentes metodologías para el cálculo de RAROC (Rentabilidad Ajustada al Riesgo) para los bancos brasileños. Dos preguntas motivaron el estudio: ¿la aplicación de diferentes métodos para el cálculo del RAROC produciría resultados significativamente diferentes?, y ¿cómo se da la relación entre la RAROC y la generación de valor económico, medido por EVA (Valor Económico Agregado) de los mayores bancos que operan en Brasil? Se aplicaron los siguientes métodos de cálculo RAROC: Modelo Buch (2011); Modelo Prokopczuk (2006); Modelo Prokopczuk (2006), utilizando el VaR; Modelo Saunders (2007); Modelo Chapelle (2008); y modelo Smithon y Hayt (2001), la aplicación de sensibilidad paramétrica y no paramétrica para verificar las diferencias entre los modelos de pruebas estadísticas. Este estudio demostró que en la comparación de la metodología basada en el capital mínimo con otras metodologías, no hay diferencias significativas, excepto en los pocos casos mencionados. Es importante darse cuenta de que esto era sólo para el Banco de Brasil y se centró en la comparación de modelos Creditmetrics y metodología en donde existe la equivalencia entre el patrimonio neto de referencia
• Imprenta:
  • Publisher place: Mexico City
  • Date published: 2014
• Source:
  • Título: Contaduría y Administración
  • ISSN: 0186-1042
  • Volume/Número/Paginação/Ano: v. 59, n. 4, p. 87-104, 2014

Informações sobre o DOI: 10.1016/s0186-1042(14)70156-1 (Fonte: oaDOI API)
• Este periódico é de acesso aberto
• Este artigo NÃO é de acesso aberto
  

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How to cite

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• ABNT

  LIMA, Fabiano Guasti et al. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil. Contaduría y Administración, v. 59, n. 4, p. 87-104, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1. Acesso em: 13 fev. 2026.

• APA

  Lima, F. G., Castro Júnior, S. C. de, Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2014). Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil. Contaduría y Administración, 59( 4), 87-104. doi:10.1016/s0186-1042(14)70156-1

• NLM

  Lima FG, Castro Júnior SC de, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil [Internet]. Contaduría y Administración. 2014 ; 59( 4): 87-104.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1

• Vancouver

  Lima FG, Castro Júnior SC de, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil [Internet]. Contaduría y Administración. 2014 ; 59( 4): 87-104.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1

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