Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil (2014)
- Authors:
- USP affiliated authors: LIMA, FABIANO GUASTI - FEARP ; PIMENTA JÚNIOR, TABAJARA - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/s0186-1042(14)70156-1
- Subjects: MODELOS ORGANIZACIONAIS; CAPITAL (ECONOMIA); BANCOS
- Language: Inglês
- Abstract: El presente artículo se ocupa de diferentes metodologías para el cálculo de RAROC (Rentabilidad Ajustada al Riesgo) para los bancos brasileños. Dos preguntas motivaron el estudio: ¿la aplicación de diferentes métodos para el cálculo del RAROC produciría resultados significativamente diferentes?, y ¿cómo se da la relación entre la RAROC y la generación de valor económico, medido por EVA (Valor Económico Agregado) de los mayores bancos que operan en Brasil? Se aplicaron los siguientes métodos de cálculo RAROC: Modelo Buch (2011); Modelo Prokopczuk (2006); Modelo Prokopczuk (2006), utilizando el VaR; Modelo Saunders (2007); Modelo Chapelle (2008); y modelo Smithon y Hayt (2001), la aplicación de sensibilidad paramétrica y no paramétrica para verificar las diferencias entre los modelos de pruebas estadísticas. Este estudio demostró que en la comparación de la metodología basada en el capital mínimo con otras metodologías, no hay diferencias significativas, excepto en los pocos casos mencionados. Es importante darse cuenta de que esto era sólo para el Banco de Brasil y se centró en la comparación de modelos Creditmetrics y metodología en donde existe la equivalencia entre el patrimonio neto de referencia
- Imprenta:
- Publisher place: Mexico City
- Date published: 2014
- Source:
- Título do periódico: Contaduría y Administración
- ISSN: 0186-1042
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 59, n. 4, p. 87-104, 2014
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
LIMA, Fabiano Guasti et al. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil. Contaduría y Administración, v. 59, n. 4, p. 87-104, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1. Acesso em: 19 mar. 2024. -
APA
Lima, F. G., Castro Júnior, S. C. de, Pimenta Júnior, T., & Gaio, L. E. (2014). Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil. Contaduría y Administración, 59( 4), 87-104. doi:10.1016/s0186-1042(14)70156-1 -
NLM
Lima FG, Castro Júnior SC de, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil [Internet]. Contaduría y Administración. 2014 ; 59( 4): 87-104.[citado 2024 mar. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1 -
Vancouver
Lima FG, Castro Júnior SC de, Pimenta Júnior T, Gaio LE. Performance of the different RAROC models and their relation with the creation of economic value: a study of the largest banks operating in Brazil [Internet]. Contaduría y Administración. 2014 ; 59( 4): 87-104.[citado 2024 mar. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)70156-1 - Volatility behaviour of BRIC capital markets in the 2008 international financial crisis
- Stock recommendations and investment portfolio formation: a study in the Brazilian market
- The behavior of Brazilian companies shares return under social responsibility
- Value-at-risk analysis for stock market indexes: a comparison of volatility models
- The relation between corporate governance and the performance in the brazilian public companies
- A study on the day of the week effect in the four major capitals markets of the americas
- Impact of the segmentation for models of analysis in granting of credit: a comparison of results
- Macroeconomic variables and foreign capital flows in brazilian stock market
- The hurst exponent: a study of the major international stock markets
- The effects of ADR listing on profitability, liquidity and volatility of brazilian stocks
Informações sobre o DOI: 10.1016/s0186-1042(14)70156-1 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas