On the application of an augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems (2016)
- Authors:
- Autor USP: BIRGIN, ERNESTO JULIAN GOLDBERG - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1007/s13675-015-0052-9
- Subjects: OTIMIZAÇÃO RESTRITA; COMPUTAÇÃO APLICADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: EURO Journal on Computational Optimization
- ISSN: 2192-4414
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 4, n. 1, p. 79-92, Feb. 2016
- Status:
- Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
BIRGIN, Ernesto Julian Goldberg e MARTINEZ, José Mario. On the application of an augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems. EURO Journal on Computational Optimization, v. 4, n. 1, p. 79-92, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13675-015-0052-9. Acesso em: 31 mar. 2026. -
APA
Birgin, E. J. G., & Martinez, J. M. (2016). On the application of an augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems. EURO Journal on Computational Optimization, 4( 1), 79-92. doi:10.1007/s13675-015-0052-9 -
NLM
Birgin EJG, Martinez JM. On the application of an augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems [Internet]. EURO Journal on Computational Optimization. 2016 ; 4( 1): 79-92.[citado 2026 mar. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13675-015-0052-9 -
Vancouver
Birgin EJG, Martinez JM. On the application of an augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems [Internet]. EURO Journal on Computational Optimization. 2016 ; 4( 1): 79-92.[citado 2026 mar. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13675-015-0052-9 - An augmented Lagrangian method with finite termination
- Packing circles within ellipses
- Spectral projected gradient and variable metric methods for optimization with linear inequalities
- Sparse Projected-Gradient Method As a Linear-Scaling Low-Memory Alternative to Diagonalization in Self-Consistent Field Electronic Structure Calculations
- The boundedness of penalty parameters in an augmented Lagrangian method with constrained subproblems
- On acceleration schemes and the choice of subproblem’s constraints in augmented Lagrangian methods
- Penalizing simple constraints on augmented Lagrangian methods
- Dykstra’s algorithm and robust stopping criteria
- Outer trust-region method for constrained optimization
- Sequential equality-constrained optimization for nonlinear programming
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