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Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência (2015)

  • Authors:
  • Autor USP: SANTOS, TONI RICARDO EUGENIO DOS - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: CRÉDITO; BANCOS; SISTEMA FINANCEIRO; ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
  • Keywords: Bank run; Banking; Corrida Bancária; Credit; Default; Financial system; Inadimplência; Liquidez; Liquidity; Survival analysis
  • Language: Português
  • Abstract: Nesta tese se estudam as duas pontas da atividade bancária. A relacionada com os depositantes e a relacionada com empréstimos e financiamentos. A ligação subjacente entre os artigos é o estudo da mudança de fases. Do lado do depósito o foco está no estudo de corridas bancárias. Explica-se o acontecimento de corridas bancárias pela decisão do depositante de retirar dinheiro prematuramente pelo medo do banco não ter recursos para honrar o contrato. Utiliza-se um modelo de simulação baseado em agentes para avaliar o comportamento dos depositantes sob diversos cenários. Ao impor regras simples, as simulações mostram que, no longo prazo, corridas por boatos tendem a zero conforme os bancos aumentam de tamanho e o mercado fica concentrado. Na outra ponta, a do crédito, se mediu o tempo que demora até uma operação de crédito se tornar inadimplente através de modelos de sobrevivência. Três modalidades de crédito são estudadas: financiamento de capital de giro para pessoas jurídicas e financiamento de veículos e empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas. Os resultados mostram claramente que o comportamento de cada modalidade de crédito é único. Além disso, a qualidade dos empréstimos concedidos durante a recessão causada pela crise de 2008 não é diferente da de outros períodos. A mudança na política de preços dos bancos públicos fez a qualidade do crédito do capital de giro piorar nestas instituições. O Banco Central do Brasil aumenta os fatores de ponderação de riscopara novos empréstimos de automóvel mais arriscados. Porém, a decisão não afetou os financiamentos alvo
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 31.08.2015
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Toni Ricardo Eugenio dos; NAKANE, Márcio Issao. Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência. 2015.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-01102015-093611/ >.
    • APA

      Santos, T. R. E. dos, & Nakane, M. I. (2015). Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-01102015-093611/
    • NLM

      Santos TRE dos, Nakane MI. Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-01102015-093611/
    • Vancouver

      Santos TRE dos, Nakane MI. Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência [Internet]. 2015 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-01102015-093611/

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