Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil (2008)
- Authors:
- Autor USP: SANTOS, TONI RICARDO EUGENIO DOS - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ECONOMETRIA; FINANÇAS; BANCO CENTRAL
- Language: Português
- Abstract: Esta dissertação revê as metodologias de teste de estresse em sistemas financeiros e descreve uma análise de cenário e um teste de estresse aplicado ao Brasil. Os cenários macroeconômicos são modelados por vetores auto-regressivos e o teste de estresse por um probit ordenado com efeitos aleatórios. Dados para o Brasil no período de 11/2002 a 11/2007 são usados para estimar os cenários macroeconômicos. A experiência brasileira de 2002 e início de 2003 parecem particularmente interessante para um teste de estresse por incluir uma grande valatilidade de mercado com taxas de inadimplência e perdas bancárias acima da média. A introdução de cenários macroeconômicos no teste de estresse do sistema financeiro brasileiro e o uso de regressões de dados categorizados com dados em painel são a principal contribuição deste trabalho. O modelo pode ser estendido para usar dados para um setor industrial específico para identificar potenciais riscos de concentração de empréstimos
- Imprenta:
- Data da defesa: 28.05.2008
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ABNT
SANTOS, Toni Ricardo Eugênio dos. Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/. Acesso em: 23 jan. 2026. -
APA
Santos, T. R. E. dos. (2008). Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/ -
NLM
Santos TRE dos. Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/ -
Vancouver
Santos TRE dos. Testes de estresse em sistemas financeiros: uma aplicação ao Brasil [Internet]. 2008 ;[citado 2026 jan. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062008-144144/
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