Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo (2012)
- Authors:
- Autor USP: MARQUES, PEDRO VALENTIM - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Subjects: CARNES E DERIVADOS; BOVINOS DE CORTE; PREÇOS; MERCADO FUTURO; RISCO; HEDGING (FINANÇAS)
- Language: Português
- Abstract: A literatura acadêmica sobre estratégias de hedge com mercados futuros e de opções agropecuários é extensa, e tem evoluído com a crescente complexidade e dinâmica dos mercados. O mercado de boi gordo registra uma participação relevante no agronegócio do Brasil, para 2012 estima-se produção de 9,2 milhões de toneladas de carne de boi, totalizando exportações de 1,4 milhões de toneladas. Devido a importância desse mercado, a indústria de carne bovina brasileira necessita de técnicas para avaliar a eficiência das estratégias de hedge de risco de preço com contratos futuros. Assim, o objetivo deste artigo foi avaliar a taxa ótima de hedge do risco de preço de boi gordo para quatro praças de São Paulo usando contratos futuros da BM&FBovespa, através da aplicação do modelo de correção de erros (MCE). Os resultados mostraram que para três praças pesquisadas, Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, a taxa ótima de hedge ficou em torno de 20%, para Araçatuba a taxa ótima de hedge ficou em 27%. Quando se trabalha com as séries na primeira diferença temporal (variância mínima) sem considerar o termo de correção de erro as estimativas são ligeiramente inferiores
- Imprenta:
- Conference titles: Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities
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ABNT
ADAMI, Andreia Cristina de Oliveira et al. Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo. 2012, Anais.. São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/002350596. Acesso em: 09 maio 2026. -
APA
Adami, A. C. de O., Bendinelli, W. E., Souza, W. A. da R. de, & Marques, P. V. (2012). Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo. In . São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/002350596 -
NLM
Adami AC de O, Bendinelli WE, Souza WA da R de, Marques PV. Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo [Internet]. 2012 ;[citado 2026 maio 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/002350596 -
Vancouver
Adami AC de O, Bendinelli WE, Souza WA da R de, Marques PV. Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo: aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo [Internet]. 2012 ;[citado 2026 maio 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/002350596 - Contribuição ao estudo da organização agroindustrial: o caso da indústria de frango de corte no estado de São Paulo
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