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Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: MANOEL, PAULO MARTINS BARBOSA FORTES - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: FINANÇAS; DERIVATIVOS; PETRÓLEO; MÉTODOS MCMC; BOLSA DE MERCADORIAS
  • Keywords: Derivatives; Finance; MCMC methods; Oil; Stock exchange
  • Language: Português
  • Abstract: Neste trabalho analisa-se a relevância de saltos no apreçamento de derivativos de commodities através da comparação de dois modelos. O primeiro leva em consideração um convenience yield com reversão à média, enquanto o segundo é uma generalização do primeiro com saltos no preço à vista. Ambos os modelos são estimados por meio de uma abordagem Bayesiana, sendo as distribuições a posteriori simuladas com o uso de técnincas da família MCMC. Dados de petróleo, trigo e cobre são utilizados para fins de estimação. A análise econométrica indica significância estatística para saltos, mas não encontrou-se evidência significativa de que saltos melhoram o apreçamento de derivativos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 03.12.2012
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      MANOEL, Paulo Martins Barbosa Fortes; ALVES, Denisard Cneio de Oliveira. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities. 2012.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/ >.
    • APA

      Manoel, P. M. B. F., & Alves, D. C. de O. (2012). Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
    • NLM

      Manoel PMBF, Alves DC de O. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
    • Vancouver

      Manoel PMBF, Alves DC de O. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/

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