Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities (2012)
- Authors:
- Autor USP: MANOEL, PAULO MARTINS BARBOSA FORTES - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; DERIVATIVOS; PETRÓLEO; MÉTODOS MCMC; BOLSA DE MERCADORIAS
- Keywords: Derivatives; Finance; MCMC methods; Oil; Stock exchange
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho analisa-se a relevância de saltos no apreçamento de derivativos de commodities através da comparação de dois modelos. O primeiro leva em consideração um convenience yield com reversão à média, enquanto o segundo é uma generalização do primeiro com saltos no preço à vista. Ambos os modelos são estimados por meio de uma abordagem Bayesiana, sendo as distribuições a posteriori simuladas com o uso de técnincas da família MCMC. Dados de petróleo, trigo e cobre são utilizados para fins de estimação. A análise econométrica indica significância estatística para saltos, mas não encontrou-se evidência significativa de que saltos melhoram o apreçamento de derivativos
- Imprenta:
- Data da defesa: 03.12.2012
-
ABNT
MANOEL, Paulo Martins Barbosa Fortes. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Manoel, P. M. B. F. (2012). Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/ -
NLM
Manoel PMBF. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/ -
Vancouver
Manoel PMBF. Impacto de saltos no comportamento de preços de commodities [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30012013-181933/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
