Menu



Exportar registro bibliográfico

Metrics:

Tese

Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência (2012)

  • Authors:
  • Autor USP: UEMATSU, AKIRA ARICE DE MOURA GALVÃO - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • DOI: 10.11606/D.45.2012.tde-28042012-114138
  • Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices BOVESPA (IND), mini índice BOVESPA (WIN) e taxa de câmbio (DOL) . Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmicadas negociações. No conjunto de valores encontram-se horários e datas dos negócios, preços, volume de negociações e outras características da negociação. A primeira etapa da tese foi extrair as informações necessárias para análises à partir de um arquivo em protocolo FIX, foi desenvolvido um programa em R com essa finalidade. Em seguida estudamos o caráter da dependência temporal dos dados, testando as propriedades de Markov de um grande comprimento de memória fixa e variável. Os resultados da aplicação mostram uma grande variabilidade no caráter de dependência, o que requer uma análise mais aprofundada.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.03.2012
    • Acesso à fonteAcesso à fonteDOI

    Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).

    Status:
    Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access)
    Versão do Documento:
    Versão publicada (Published version)
    Acessar versão aberta:

    Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      UEMATSU, Akira Arice de Moura Galvão. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/. Acesso em: 15 abr. 2026.

    • APA

      Uematsu, A. A. de M. G. (2012). Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/

    • NLM

      Uematsu AA de MG. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/

    • Vancouver

      Uematsu AA de MG. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;[citado 2026 abr. 15 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/

    Últimas obras dos mesmos autores vinculados com a USP cadastradas na BDPI:

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2026