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Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência (2012)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: UEMATSU, AKIRA ARICE DE MOURA GALVÃO - IME
  • Unidades: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA
  • Agências de fomento:
  • Language: Português
  • Abstract: Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices BOVESPA (IND), mini índice BOVESPA (WIN) e taxa de câmbio (DOL) . Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmicadas negociações. No conjunto de valores encontram-se horários e datas dos negócios, preços, volume de negociações e outras características da negociação. A primeira etapa da tese foi extrair as informações necessárias para análises à partir de um arquivo em protocolo FIX, foi desenvolvido um programa em R com essa finalidade. Em seguida estudamos o caráter da dependência temporal dos dados, testando as propriedades de Markov de um grande comprimento de memória fixa e variável. Os resultados da aplicação mostram uma grande variabilidade no caráter de dependência, o que requer uma análise mais aprofundada.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 20.03.2012
  • Online source access
    How to cite
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    • ABNT

      UEMATSU, Akira Arice de Moura Galvão; IAMBARTSEV, Anatoli. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência. 2012.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/ >.
    • APA

      Uematsu, A. A. de M. G., & Iambartsev, A. (2012). Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/
    • NLM

      Uematsu AA de MG, Iambartsev A. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/
    • Vancouver

      Uematsu AA de MG, Iambartsev A. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/

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