Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência (2012)
- Authors:
- Autor USP: UEMATSU, AKIRA ARICE DE MOURA GALVÃO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices BOVESPA (IND), mini índice BOVESPA (WIN) e taxa de câmbio (DOL) . Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmicadas negociações. No conjunto de valores encontram-se horários e datas dos negócios, preços, volume de negociações e outras características da negociação. A primeira etapa da tese foi extrair as informações necessárias para análises à partir de um arquivo em protocolo FIX, foi desenvolvido um programa em R com essa finalidade. Em seguida estudamos o caráter da dependência temporal dos dados, testando as propriedades de Markov de um grande comprimento de memória fixa e variável. Os resultados da aplicação mostram uma grande variabilidade no caráter de dependência, o que requer uma análise mais aprofundada.
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.03.2012
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ABNT
UEMATSU, Akira Arice de Moura Galvão. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/. Acesso em: 09 jan. 2026. -
APA
Uematsu, A. A. de M. G. (2012). Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/ -
NLM
Uematsu AA de MG. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/ -
Vancouver
Uematsu AA de MG. Algoritmos de Negociação com dados de alta frequência [Internet]. 2012 ;[citado 2026 jan. 09 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-28042012-114138/
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