A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters (2010)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1109/TAC.2010.2048056
- Subjects: SISTEMAS LINEARES; ENGENHARIA ELÉTRICA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Estados Unidos
- Date published: 2010
- Source:
- Título: IEEE Transactions on Automatic Control
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 55, n.12, p.2692-2707, dec. 2010
- Este artigo NÃO possui versão em acesso aberto
-
Status: Nenhuma versão em acesso aberto identificada -
ABNT
FRAGOSO, Marcelo Dutra e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 55, n. 12, p. 2692-2707, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056. Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2010). A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, 55( 12), 2692-2707. doi:10.1109/TAC.2010.2048056 -
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056 -
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- Impulse control of piecewise deterministic systems
- Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching
- On the discrete-time infinite cooupled riccati equations which arises in a certain optimal control problem
- Suboptimal and static output feedback control of hidden Markov jump linear systems
- Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- State feedback H∞ control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
- Discretizations for the average impulse control of piecewise deterministic processes
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Asymptotic convergence for the average impulse control of piecewise deterministic processes
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
