Real interest parity decomposition (2009)
- Authors:
- USP affiliated authors: FERREIRA, ALEX LUIZ - FEARP ; SILVA, ROSELI DA - FEARP
- Unidade: FEARP
- Subjects: TAXA DE JUROS; PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
- Language: Inglês
- Abstract: O objetivo deste artigo é investigar as causas gerais dos diferenciais da taxa de juros real (rids) para um conjunto de países emergentes, para o período de janeiro de 1996 a agosto de 2007. Para tanto, duas metodologias são aplicadas. A primeira consiste em decompor a variância dos rids entre a paridade do poder de compra relativa e a paridade de juros a descoberto e mostra que os diferenciais de inflação são a fonte predominante da variabilidade dos rids; a segunda decompõe os rids e os diferenciais de juros nominais (nids) em choques nominais e reais. Sob certas condições de identificação, modelos autorregressivos bivariados são estimados com tratamento adequado para as quebras estruturais identificadas e as funções de resposta ao impulso e a decomposição da variância dos erros de previsão são obtidas, resultando em evidências favoráveis a que os choques reais são a causa mais provável dos rids
- Imprenta:
- Source:
- Título: Estudos Econômicos
- ISSN: 0101-4161
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 39, n. 3, p. 489-512, 2009
-
ABNT
FERREIRA, Alex Luiz e BASSO-SILVA, Roseli. Real interest parity decomposition. Estudos Econômicos, v. 39, n. 3, p. 489-512, 2009Tradução . . Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a02.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024. -
APA
Ferreira, A. L., & Basso-Silva, R. (2009). Real interest parity decomposition. Estudos Econômicos, 39( 3), 489-512. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a02.pdf -
NLM
Ferreira AL, Basso-Silva R. Real interest parity decomposition [Internet]. Estudos Econômicos. 2009 ; 39( 3): 489-512.[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a02.pdf -
Vancouver
Ferreira AL, Basso-Silva R. Real interest parity decomposition [Internet]. Estudos Econômicos. 2009 ; 39( 3): 489-512.[citado 2024 nov. 10 ] Available from: http://www.scielo.br/pdf/ee/v39n3/v39n3a02.pdf - Efeitos macroeconômicos regionais da política monetária sob metas de inflação
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