Copula-based regression models: A survey (2009)
- Authors:
- USP affiliated authors: KOLEV, NIKOLAI VALTCHEV - IME ; SALINAS, DELHI TERESA PAIVA - EACH
- Unidades: IME; EACH
- DOI: 10.1016/j.jspi.2009.05.023
- Assunto: ANÁLISE MULTIVARIADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Journal of Statistical Planning and Inference
- ISSN: 0378-3758
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 139, n. 11(special issue), p. 3847-3856, nov. 2009
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
KOLEV, Nikolai e SALINAS, Delhi Teresa Paiva. Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, v. no 2009, n. 11(special issue), p. 3847-3856, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023. Acesso em: 10 maio 2026. -
APA
Kolev, N., & Salinas, D. T. P. (2009). Copula-based regression models: A survey. Journal of Statistical Planning and Inference, no 2009( 11(special issue), 3847-3856. doi:10.1016/j.jspi.2009.05.023 -
NLM
Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2026 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023 -
Vancouver
Kolev N, Salinas DTP. Copula-based regression models: A survey [Internet]. Journal of Statistical Planning and Inference. 2009 ; no 2009( 11(special issue): 3847-3856.[citado 2026 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2009.05.023 - An extension of INAR(1) process
- Modelo multinomial latente para somas aleatórias
- Multinomial model for random sums
- A general representation if multivariate distribution with applications
- Multinomial latent model for random sums
- Random sums of partially exchangeable variables
- Bootstrap não-paramétrico aplicado a dados incompletos
- Soma de variáveis aleatórias equicorrelacionadas e aplicações em análise de risco e séries temporais discretas
- New characterizations of bivariate discrete Schur-constant models
- Ryu-type extended Marshall-Olkin model with implicit shocks and joint life insurance applications
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