Tese

Seleção de modelos econométricos não aninhados: j-Teste e FBST (2007)

• Authors:
  • Cerezetti, Fernando Valvano
  • Stern, Julio Michael (Orientador)
• Autor USP: CEREZETTI, FERNANDO VALVANO - IME
• Unidade: IME
• Sigla do Departamento: MAE
• DOI: 10.11606/D.45.2007.tde-14082013-094710
• Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
• Language: Português
• Abstract: A comparação e seleção de modelos estatísticos desempenham um papel fundamental dentro da análise econométrica. No que se trata especificamente da avaliação de modelos não aninhados, o procedimento de teste denominado de J-Teste aparece como uma ferramenta de uso freqüente nessa literatura. De acordo com apontamentos, entre os anos de 1984 e 2004 o J-Teste foi citado em 497 artigos pertinentes. Diferentemente do J-Teste, as abordagens bayesianas possuem um poptencial de aplicabilidade ainda pouco explorado na literatura, dado que são metodologicamente coerentes com os procedimentos inferenciais da econometria. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é o de avaliar a aplicabilidade do procedimento de teste bayesiano FBST para a comparação de modelos econométricos não aninhados. Implementando-se o FBST para os mesmos dados de estudos estatísticos relevantes na Teoria Econômica, constata-se que os resultados obtidos apontam para conclusões semelhantes daquelas delineadas com a utilização do J-Teste. Além disso, ao se utilizar a noção de função poder para avaliar ambos os procedimentos de teste, observa-se que sob certas condiçòes as chances de erro expressas pelo Erro Tipo I e Erro Tipo II se tornam relativamente próximas.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2007
• Data da defesa: 26.10.2007

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• Versão: publishedVersion
• Evidência: deprecated
• Status do Acesso Aberto: gold

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How to cite

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• ABNT

  CEREZETTI, Fernando Valvano. Seleção de modelos econométricos não aninhados: j-Teste e FBST. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14082013-094710. Acesso em: 10 mar. 2026.

• APA

  Cerezetti, F. V. (2007). Seleção de modelos econométricos não aninhados: j-Teste e FBST (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14082013-094710

• NLM

  Cerezetti FV. Seleção de modelos econométricos não aninhados: j-Teste e FBST [Internet]. 2007 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14082013-094710

• Vancouver

  Cerezetti FV. Seleção de modelos econométricos não aninhados: j-Teste e FBST [Internet]. 2007 ;[citado 2026 mar. 10 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14082013-094710

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