Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo (2007)
- Authors:
- Autor USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: POLÍTICA DE CRÉDITO; RISCO; MÉTODO DE MONTE CARLO
- Language: Português
- Abstract: A metodologia tradicional, explicada pelos manuais de finanças para a análise das alterações nas condições de crédito, é tratada comumente de forma simplista, considerando os resultados marginais para as propostas de condições de crédito em um único período e desconsiderando o fator risco inerente no exercício de estimativas. Este trabalho discute criticamente esta metodologia tradicional amplamente divulgada nos manuais de administração financeira, mostrando sua essência e suas limitações. O artigo propõe ainda, uma aplicação prática buscando superar parcialmente as limitações intrínsecas ao modelo tradicional, usando para tal, o modelo probabilístico por meio da simulação de Monte Carlo para análise e avaliação, com o apoio do software @Risk 4.5 for Excel. Neste sentido, em termos metodológicos far-se-á uma revisão bibliográfica das principais técnicas para análise das decisões nas condições de crédito, procurando mostrar suas limitações e justificativa de adotar a simulação de Monte Carlo para análise e avaliação de empresas, de acordo com Scherr (1989).
- Imprenta:
- Publisher place: São Bernardo do Campo, SP
- Date published: 2007
- Source:
- Título do periódico: Organizações em Contexto
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 3, n. 5, p. 32-51, jun. 2007
-
ABNT
ROGERS, Pablo; SECURATO, José Roberto. Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo. Organizações em Contexto, São Bernardo do Campo, SP, v. 3, n. ju 2007, p. 32-51, 2007. -
APA
Rogers, P., & Securato, J. R. (2007). Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo. Organizações em Contexto, 3( ju 2007), 32-51. -
NLM
Rogers P, Securato JR. Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo. Organizações em Contexto. 2007 ; 3( ju 2007): 32-51. -
Vancouver
Rogers P, Securato JR. Decisões de crédito em situações de risco: uma aplicação prática do método de Monte Carlo. Organizações em Contexto. 2007 ; 3( ju 2007): 32-51. - Modelo matricial de crédito
- Estrutura temporal das taxas de juros
- Carregamento de ativos
- Prefácio
- Um modelo para determinação do valor presente de uma carteira de crédito e do seu risco: caso C.D.C. - Crédito Direto ao Consumidor
- Decisões financeiras em condições de risco
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- Apresentação
- Apresentação
- Non-linear ponder autoregressive (NPAR) neural network (NN): methodology to predict Brazilian exchange rates
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