Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems (2007)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/j.automatica.2006.10.022
- Subjects: PROCESSOS DE MARKOV; SISTEMAS LINEARES
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.43, n.4, April 2007
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e PAULO, Wanderlei Lima de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Automatica, v. 43, n. 4, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022. Acesso em: 25 fev. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Paulo, W. L. de. (2007). Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. Automatica, 43( 4). doi:10.1016/j.automatica.2006.10.022 -
NLM
Costa OL do V, Paulo WL de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. Automatica. 2007 ;43( 4):[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022 -
Vancouver
Costa OL do V, Paulo WL de. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems [Internet]. Automatica. 2007 ;43( 4):[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.10.022 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- Impulse control of piecewise deterministic systems
- Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching
- On the discrete-time infinite cooupled riccati equations which arises in a certain optimal control problem
- Suboptimal and static output feedback control of hidden Markov jump linear systems
- Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- State feedback H∞ control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
- Discretizations for the average impulse control of piecewise deterministic processes
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Asymptotic convergence for the average impulse control of piecewise deterministic processes
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.automatica.2006.10.022 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
