Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco (2006)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: SISTEMAS DE CONTROLE; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Anais Proceedings
- Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática
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ABNT
DANTAS, Allan Leão e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. 2006, Anais.. Salvador: SBA, 2006. . Acesso em: 23 fev. 2026. -
APA
Dantas, A. L., & Costa, O. L. do V. (2006). Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. In Anais Proceedings. Salvador: SBA. -
NLM
Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] -
Vancouver
Dantas AL, Costa OL do V. Otimização multiperíodo por média-variância com restrição de alavancagem em ativos de risco. Anais Proceedings. 2006 ;[citado 2026 fev. 23 ] - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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