Uma variação do modelo KMV de crédito para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa (2003)
- Autor:
- Autor USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: CÁLCULO DE PROBABILIDADE; CRÉDITO
- Language: Português
- Imprenta:
- Publisher: EAD/FEA/USP
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2003
-
ABNT
SECURATO, José Roberto. Uma variação do modelo KMV de crédito para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa. . São Paulo: EAD/FEA/USP. Disponível em: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/. Acesso em: 04 fev. 2026. , 2003 -
APA
Securato, J. R. (2003). Uma variação do modelo KMV de crédito para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ -
NLM
Securato JR. Uma variação do modelo KMV de crédito para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 04 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ -
Vancouver
Securato JR. Uma variação do modelo KMV de crédito para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa [Internet]. 2003 ;[citado 2026 fev. 04 ] Available from: http://www.ead.fea.usp.br/wpapers/ - Por que é preciso olhar EUA e China para entender a economia do Brasil? [Entrevista]
- Quando a economia vai crescer e voltar a gerar emprego? . [Entrevista]
- Finanças comportamentais no Brasil: um estudo comparativo
- Modelo matricial de crédito
- Propostas para fortalecer o mercado de capitais
- Modelos de retornos esperados no mercado brasileiro: testes empíricos utilizando metodologia preditiva
- About psychological variables in application scoring models
- Estudo comparativo no mercado brasileiro do Capital Asset Pricing Model (CAPM) modelo 3-Fatores de Fama e French e Reward beta Approach
- Avaliação do risco da empresa: estudo introdutório
- O risco nas empresas
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
