Precificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modo binomial (2006)
- Authors:
- Autor USP: SECURATO, JOSE ROBERTO - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: DERIVATIVOS; DEBÊNTURES
- Language: Português
- Abstract: Este artigo consiste em uma aplicação do modelo binomial na formação de preços de títulos de dívida e de seus componentes. O principal objetivo do trabalho é testar o modelo adaptado à realidade brasileira. Os resultados dos testes de média que comparam o preço do título do modelo e o preço de mercado validam o modelo. São três os componentes embutidos nos títulos de dívida da amostra: call, subordinação e conversibilidade. A call reduz o valor do título em, em média, 9,50% do valor nominal, enquanto a subordinação o faz em, em média, 8,72%. Finalmente, a conversibilidade, encontrada em somente três títulos da amostra, aumenta seu valor em, em média, 4,11%.
- Imprenta:
- Source:
- Título: Revista de Administração - RAUSP
- ISSN: 0080-2107
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 41, n. 1, p. 18-28, jan./mar. 2006
-
ABNT
SECURATO, José Roberto e CARRETE, Liliam Sanchez e SECURATO JUNIOR, José Roberto. Precificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modo binomial. Revista de Administração - RAUSP, v. 41, n. ja/mar. 2006, p. 18-28, 2006Tradução . . Acesso em: 17 maio 2025. -
APA
Securato, J. R., Carrete, L. S., & Securato Junior, J. R. (2006). Precificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modo binomial. Revista de Administração - RAUSP, 41( ja/mar. 2006), 18-28. -
NLM
Securato JR, Carrete LS, Securato Junior JR. Precificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modo binomial. Revista de Administração - RAUSP. 2006 ; 41( ja/mar. 2006): 18-28.[citado 2025 maio 17 ] -
Vancouver
Securato JR, Carrete LS, Securato Junior JR. Precificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modo binomial. Revista de Administração - RAUSP. 2006 ; 41( ja/mar. 2006): 18-28.[citado 2025 maio 17 ] - A competição agita a indústria de fundos. [Depoimento]
- Prefácio
- Custo de capital e governança corporativa no Brasil
- Mercado financeiro: conceitos, cálculos e análise de investimento
- Mecanismos de governança corporativa no Brasil: evidências do controle pelo mercado de capitais
- Aplicação do modelo binomial na formação de preço de títulos de dívida corporativa no Brasil
- O valor em risco de uma empresa
- Modelo para estimativas dos preços de ativos
- O modelo de Markowitz na administração de carteiras
- Índice 'M POT. 2' de F. Modigliani e L. Modigliani para avaliação da performance de fundos: o índice de MM - Modigliani Modificado. (Em CD-ROM)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
