A multi-period mean-variance portfolio selection problem (2005)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ANÁLISE DE VARIÂNCIA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2005
- Source:
- Título: Revista Brasileira de Finanças
- ISSN: 1679-0731
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 3, n. 1, p. 101-121, Junho 2005
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 1, p. 101-121, 2005Tradução . . Acesso em: 09 jul. 2025. -
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2005). A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, 3( 1), 101-121. -
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121.[citado 2025 jul. 09 ] -
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121.[citado 2025 jul. 09 ] - Algoritmos de otimização para rastreamento de carteiras de investimento
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