A multi-period mean-variance portfolio selection problem (2005)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ANÁLISE DE VARIÂNCIA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Sociedade Brasileira de Finanças
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 2005
- Source:
- Título do periódico: Revista Brasileira de Finanças
- ISSN: 1679-0731
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 3, n. 1, p. 101-121, Junho 2005
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle; NABHOLZ, Rodrigo de Barros. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Finanças, v. 3, n. 1, p. 101-121, 2005. -
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2005). A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças, 3( 1), 101-121. -
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121. -
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. A multi-period mean-variance portfolio selection problem. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 1): 101-121. - General average impulse control of piecewise deterministic processes
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