O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: MATEMÁTICA FINANCEIRA
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: CBA 2004 : anais.
- Conference titles: Congresso Brasileiro de Automática
-
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e NABHOLZ, Rodrigo de Barros. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. 2004, Anais.. Gramado: SBA/UFRGS, 2004. . Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., & Nabholz, R. de B. (2004). O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. In CBA 2004 : anais.. Gramado: SBA/UFRGS. -
NLM
Costa OL do V, Nabholz R de B. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. CBA 2004 : anais. 2004 ;[citado 2026 mar. 15 ] -
Vancouver
Costa OL do V, Nabholz R de B. O problema da seleção de ativos multi-período com restrições intermediárias. CBA 2004 : anais. 2004 ;[citado 2026 mar. 15 ] - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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