Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento (2004)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ALGORITMOS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: SIICUSP 2004: resumos.
- Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo
-
ABNT
LIMA, Rodrigo Sucupira Andrade Lima e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento. 2004, Anais.. São Paulo: USP, 2004. Disponível em: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm. Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Lima, R. S. A. L., & Costa, O. L. do V. (2004). Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento. In SIICUSP 2004: resumos.. São Paulo: USP. Recuperado de http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm -
NLM
Lima RSAL, Costa OL do V. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. SIICUSP 2004: resumos. 2004 ;[citado 2026 mar. 15 ] Available from: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm -
Vancouver
Lima RSAL, Costa OL do V. Algoritmos de otimização robusta para rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. SIICUSP 2004: resumos. 2004 ;[citado 2026 mar. 15 ] Available from: http://www.usp.br/siicusp/12osiicusp/index_2004.htm - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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