Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno (2003)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, CELMA DE OLIVEIRA - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ANÁLISE DE RISCO; PROGRAMAÇÃO LINEAR
- Language: Português
- Abstract: Neste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a seleção de carteiras de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com do modelo clássico de Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar qualitativamente as soluçoes obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro das práticas comuns ao mercado de capitais.
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Investigação Operacional
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.23, n.1, p.211-224, 2003
-
ABNT
JÚDICE, Joaquim João; RIBEIRO, Celma; SANTOS, Jorge P. J. Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno. Investigação Operacional, Coimbra, v. 23, n. 1, p. 211-224, 2003. -
APA
Júdice, J. J., Ribeiro, C., & Santos, J. P. J. (2003). Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno. Investigação Operacional, 23( 1), 211-224. -
NLM
Júdice JJ, Ribeiro C, Santos JPJ. Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno. Investigação Operacional. 2003 ;23( 1): 211-224. -
Vancouver
Júdice JJ, Ribeiro C, Santos JPJ. Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno. Investigação Operacional. 2003 ;23( 1): 211-224. - Carteiras de créditos: uma integração entre otimização e o credit risk+
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