Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos (1998)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, CELMA DE OLIVEIRA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; REDES NEURAIS
- Language: Português
- Abstract: Os conceitos da análise técnica são aplicados a um modelo hierárquico para previsão. A análise técnica é uma abordagem comumente utilizada no mercado de capitais com o objetivo de prever momentos de reversão de tendências em preços. O modelo hierárquico proposto utiliza o filtro de Kalman numa primeira etapa, para detecção de tendências, seguido por um modelo corretivo dado por uma rede neuronal. A estrutura dos indicadores é explorada e escrita na linguagem do filtro de Kalman e, além disso, os indicadores também são utilizados como ferramentas para ajuste do modelo de tendência. O desempenho dos modelos construídos reunindo o filtro de Kalman, redes neuronais e indicadores são avaliados através de dois problemas de previsão: preço de fechamento de ações e vendas na indústria.
- Imprenta:
- Data da defesa: 03.04.1998
-
ABNT
RIBEIRO, Celma. Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos. 1998. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-28032025-080159/pt-br.php. Acesso em: 26 dez. 2025. -
APA
Ribeiro, C. (1998). Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-28032025-080159/pt-br.php -
NLM
Ribeiro C. Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos [Internet]. 1998 ;[citado 2025 dez. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-28032025-080159/pt-br.php -
Vancouver
Ribeiro C. Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos [Internet]. 1998 ;[citado 2025 dez. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-28032025-080159/pt-br.php - Conceitos de derivativos - soja
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