Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos (1998)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, CELMA DE OLIVEIRA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Assunto: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- Language: Português
- Abstract: Os conceitos da análise técnica são aplicados a um modelo hierárquico para previsão. A análise técnica é uma abordagem comumente utilizada no mercado de capitais com o objetivo de prever momentos de reversão de tendências em preços. O modelo hierárquico proposto utiliza o filtro de Kalman numa primeira etapa, para detecção de tendências, seguido por um modelo corretivo dado por uma rede neuronal. A estrutura dos indicadores é explorada e escrita na linguagem do filtro de Kalman e, além disso, os indicadores também são utilizados como ferramentas para ajuste do modelo de tendência. O desempenho dos modelos construídos reunindo o filtro de Kalman, redes neuronais e indicadores são avaliados através de dois problemas de previsão: preço de fechamento de ações e vendas na indústria.
- Imprenta:
- Data da defesa: 03.04.1998
-
ABNT
RIBEIRO, Celma; STERN, Julio Michael. Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos. 1998.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. -
APA
Ribeiro, C., & Stern, J. M. (1998). Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos. Universidade de São Paulo, São Paulo. -
NLM
Ribeiro C, Stern JM. Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos. 1998 ; -
Vancouver
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