Uso de séries temporais na análise de dados do mercado financeiro (2003)
- Authors:
- Autor USP: CORRENTE, JOSE EDUARDO - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: As Séries temporais, de um modo geral, podem ser vistas como realizações de processos estocásticos ao longo do tempo. No mercado financeiro, as séries de preço de ações para compra e venda e os diversos índices de mercados futuros, representam uma complexa fonte de dados em que essa metodologia pode ser aplicada para se obter informações a respeito do comportamento intertemporal, objetivando-se previsões futuras, que interessam aos mais diversos elos do Sistema Financeiro. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar os modelos de séries temporais, aplicado à dados do mercado financeiro e verificar a confiabilidade das previsões comparando estas aos dados reais dos ativos. As séries analisadas neste trabalho foram de três empresas com ações listadas na BOVESPA, Petrobrás, Vale do Rio Doce e Embraer. Utilizaram-se os preços de venda das ações deflacionados pelo índice de preços da FGV, dentro de um período de 24 meses para as três empresas. Após várias verificações de ajuste bem como uma análise de diagnóstico, chegaram-se a três modelos, um para cada empresa/ativo. Para a Petrobrás obteve-se o modelo ARIMA (1,1,1); para a Vale do Rio Doce (2,1,1) e para a Embraer (2,1,1). Outros modelos com diferentes parâmetros também foram testados, mas apresentaram problemas na convergência para a obtenção dos estimadores. Todas as análises foram feitas utilizando o software S-Plus 2000 e SAS, v612
- Imprenta:
- Source:
- Título: Agropecuária; resumos
- Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Cientifica da Universidade de São Paulo
-
ABNT
SONCIN, C. A. e CORRENTE, José Eduardo. Uso de séries temporais na análise de dados do mercado financeiro. 2003, Anais.. São Paulo: USP, 2003. . Acesso em: 10 out. 2024. -
APA
Soncin, C. A., & Corrente, J. E. (2003). Uso de séries temporais na análise de dados do mercado financeiro. In Agropecuária; resumos. São Paulo: USP. -
NLM
Soncin CA, Corrente JE. Uso de séries temporais na análise de dados do mercado financeiro. Agropecuária; resumos. 2003 ;[citado 2024 out. 10 ] -
Vancouver
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