As variáveis fundamentalistas e seus impactos na taxa de retorno de ações no Brasil (2003)
- Authors:
- USP affiliated authors: NAGANO, MARCELO SEIDO - FEARP ; MERLO, EDGARD MONFORTE - FEARP
- Unidade: FEARP
- Subjects: AÇÕES; ESTATÍSTICA
- Language: Português
- Abstract: O modelo de precificação de ativos (CAPM) tem sido utilizado principalmente na avaliação de investimentos nos mercados acionários. Durante o período de1995 a 2000, a economia brasileira vivenciou um momento de estabilidade inflacionária, criando-se uma ótima oportunidade para a verificação dos impactos das variáveis fundamentalistas na explicação dos retornos das ações. Este trabalho procurou verificar se o mercado acionário se comportou conforme a teoria CAPM, ou se existiram outras variáveis significativas para a análise dos retornos das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para tanto, foram utilizados modelos de regressão múltipla e os principais resultados obtidos foram analisados e discutidos
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Revista da FAE
- ISSN: 1516-1234
-
ABNT
NAGANO, Marcelo Seido e MERLO, Edgard Monforte e SILVA, Maristela Cardoso. As variáveis fundamentalistas e seus impactos na taxa de retorno de ações no Brasil. Revista da FAE, 2003Tradução . . Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Nagano, M. S., Merlo, E. M., & Silva, M. C. (2003). As variáveis fundamentalistas e seus impactos na taxa de retorno de ações no Brasil. Revista da FAE. -
NLM
Nagano MS, Merlo EM, Silva MC. As variáveis fundamentalistas e seus impactos na taxa de retorno de ações no Brasil. Revista da FAE. 2003 ;[citado 2024 set. 19 ] -
Vancouver
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