Previsão de insolvência de empresas brasileiras usando análise discriminante, regressão logística e redes neurais (2003)
- Autores:
- Autor USP: CASTRO JUNIOR, FRANCISCO HENRIQUE FIGUEIREDO D - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAD
- Assuntos: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; INSOLVÊNCIA; FALÊNCIA; REDES NEURAIS; ANÁLISE DISCRIMINANTE
- Idioma: Português
- Resumo: Estudos com o objetivo de prever insolvência de empresas e que fazem uso de técnicas estatísticas modernas são conduzidos desde a década de 1960. Esta linha de pesquisa, que inicialmente usou técnicas univariadas, e em seguida incorporou as análises multivariadas, hoje emprega largamente técnicas que fazem uso de inteligência artificial e que necessitam uma grande capacidade de processamento computacional. Esta evolução trouxe melhorias contínuas aos resultados alcançados e hoje é possível afirmar que os demonstrativos financeiros de empresas quando analisados adequadamente são uma fonte importante de informação para a previsão de insolvência. Esta pesquisa teve como principal objetivo desenvolver e comparar modelos estatísticos usando as técnicas de Análise Discriminante Linear, Regressão Logística e Redes Neurais Artificiais a fim de investigar qual delas oferece os melhores resultados. A amostra foi composta por 40 empresas, divididas em dois grupos: o primeiro com empresas formalmente insolventes segundo os critérios da legislação brasileira, e o segundo com empresas sem tais problemas. Foram usadas inicialmente 16 variáveis para predição e empregou-se um critério de seleção de variáveis baseado nos melhores subconjuntos possíveis ao invés do stepwise. Foi tomado especial cuidado com os pré-requisitos das técnicas, sobretudo da Análise Discriminante, como normalidade e ausência de multicolinearidade das variáveis independentes. Os resultadosobtidos das previsões obtidas com os modelos foram coerentes com o esperado, ou seja, a Análise Discriminante teve um desempenho inferior à Regressão Logística que também foi superada pelas Redes Neurais Artificiais
- Imprenta:
- Data da defesa: 16.09.2003
-
ABNT
CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo. Previsão de insolvência de empresas brasileiras usando análise discriminante, regressão logística e redes neurais. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16092004-121634/. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Castro Junior, F. H. F. (2003). Previsão de insolvência de empresas brasileiras usando análise discriminante, regressão logística e redes neurais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16092004-121634/ -
NLM
Castro Junior FHF. Previsão de insolvência de empresas brasileiras usando análise discriminante, regressão logística e redes neurais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16092004-121634/ -
Vancouver
Castro Junior FHF. Previsão de insolvência de empresas brasileiras usando análise discriminante, regressão logística e redes neurais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16092004-121634/ - Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel
- The relationship between market sentiment index and stock rates of return: a panel data analysis
- Informativeness of stock prices after IFRS adoption in Brazil
- Planejamento estratégico em organizações contábeis na cidade de São Paulo
- Efeito da adoção do investidor na eficiência do mercado de ações brasileiro
- “Sell not only in May”: seasonal effects on stock markets
- Apreçamento de ativos com assimetria e curtose: um teste de comomentos com dados em painel
- A relação entre o nível voluntário de transparência e o custo de capital próprio das empresas brasileiras não-financeiras
- Disposition effect among Brazilian equity fund managers
- Gestão ativa X gestão passiva: o que são, o que comem e como vivem. [Entrevista]
Como citar
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
