Solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações com opção de vendas futuras (2002)
- Authors:
- USP affiliated authors: CIPPARRONE, FLAVIO ALMEIDA DE MAGALHAES - EP ; GOULART, TIAGO JOSE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho descreve uma solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações onde operações de vendas futuras são permitidas. O problema pode ser descrito como uma minimização quadrática com restrições lineares. Diferentes métodos podem ser utilizados para resolver esse problema como programação quadrática por exemplo. Contudo, neste trabalho, a solução proposta não requer o uso de ferramentas computacionais sofisticadas, pois o resultado é obtido através de uma equação matricial simples. Também está demonstrado que, para o problema específico de otimização de portfolio, onde o risco é medido pela matriz de covariância das diferentes ações a serem aplicadas, o método proposto pode ser aplicado para problemas reais e a solução ótima global sempre é obtida
- Imprenta:
- Source:
- Título: oletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos
- ISSN: 1517-3542
- Volume/Número/Paginação/Ano: n.19, 2002
-
ABNT
GOULART, Tiago José e CIPPARRONE, Flávio Almeida de Magalhães. Solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações com opção de vendas futuras. oletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, n. 19, 2002Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c9151086-a32c-4153-8acf-c4bd5d764a5a/BT-PSI-02_19_250925_145850.pdf. Acesso em: 27 dez. 2025. -
APA
Goulart, T. J., & Cipparrone, F. A. de M. (2002). Solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações com opção de vendas futuras. oletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, (19). Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c9151086-a32c-4153-8acf-c4bd5d764a5a/BT-PSI-02_19_250925_145850.pdf -
NLM
Goulart TJ, Cipparrone FA de M. Solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações com opção de vendas futuras [Internet]. oletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. 2002 ;(19):[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c9151086-a32c-4153-8acf-c4bd5d764a5a/BT-PSI-02_19_250925_145850.pdf -
Vancouver
Goulart TJ, Cipparrone FA de M. Solução matricial para o problema de otimização de portfolio de ações com opção de vendas futuras [Internet]. oletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. 2002 ;(19):[citado 2025 dez. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c9151086-a32c-4153-8acf-c4bd5d764a5a/BT-PSI-02_19_250925_145850.pdf - Controle ótimo de potência em redes de comunicação sem fio
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| Tipo | Nome | Link | |
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BT-PSI-02_19_250925_14585... | Direct link |
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