Estimação e testes de hipóteses restritas em modelos lineares com distribuição t de student multivariada (2002)
- Authors:
- Autor USP: PAULA, GILBERTO ALVARENGA - IME
- Unidade: IME
- Assunto: TESTES DE HIPÓTESES
- Language: Português
- Abstract: Modelos lineares multivariados são encontrados na literatura em diversas áreas aplicadas permitindo uma análise estatística baseada na construção de testes e intervalos de confianças. Esses modelos em geral são baseados na suposição dos erros serem normalmente distribuídos. Entretanto, é mostrado que a inferência baseada em modelos com a suposição de normalidade produz estimadores não robustos, isto é, vulneráveis a pontos aberrantes. Neste trabalho, consideramos o problema de estimação de máxima verossimilhança e testes para modelos lineares multivariados com erros t de Student multivariados independentes. Desenvolvemos o caso de estimação e teste de hipóteses quando os parâmetros a serem estimados estão restritos a um conjunto formado por desigualdades lineares. O enfoque utilizado para estimação sobre restrições é baseado no problema de programação convexa que é resolvido iterativamente utilizando algoritmo de programação da função penalizada sobre restrições de igualdades. Mostramos que os testes da razão de verossimilhança, Wald e escore, sob certas condições de regularidade, têm distribuição assintótica nula qui-quadrado ponderada por pesos, probabilidades de ortantes de normais multivariadas. Apresentamos alguns resultados de simulação e ilustramos através de exemplos.
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- Título: Resumos
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
CYSNEIROS, Francisco José de Azevêdo e PAULA, Gilberto Alvarenga. Estimação e testes de hipóteses restritas em modelos lineares com distribuição t de student multivariada. 2002, Anais.. São Paulo: ABE, 2002. . Acesso em: 09 out. 2024. -
APA
Cysneiros, F. J. de A., & Paula, G. A. (2002). Estimação e testes de hipóteses restritas em modelos lineares com distribuição t de student multivariada. In Resumos. São Paulo: ABE. -
NLM
Cysneiros FJ de A, Paula GA. Estimação e testes de hipóteses restritas em modelos lineares com distribuição t de student multivariada. Resumos. 2002 ;[citado 2024 out. 09 ] -
Vancouver
Cysneiros FJ de A, Paula GA. Estimação e testes de hipóteses restritas em modelos lineares com distribuição t de student multivariada. Resumos. 2002 ;[citado 2024 out. 09 ] - Alguns modelos não-lineares via o glim
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