Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems (1999)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/s0005-1098(98)00202-7
- Assunto: SISTEMAS DISCRETOS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Automatica
- ISSN: 0005-1098
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 35, n. 4, p. 617-626, April 1999
- Este artigo NÃO possui versão em acesso aberto
-
Status: Nenhuma versão em acesso aberto identificada -
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle et al. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems. Automatica, v. 35, n. 4, p. 617-626, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7. Acesso em: 12 mar. 2026. -
APA
Costa, O. L. do V., Assumpção Filho, E. O., Boukas, E. K., & Marques, R. P. (1999). Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems. Automatica, 35( 4), 617-626. doi:10.1016/s0005-1098(98)00202-7 -
NLM
Costa OL do V, Assumpção Filho EO, Boukas EK, Marques RP. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems [Internet]. Automatica. 1999 ; 35( 4): 617-626.[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7 -
Vancouver
Costa OL do V, Assumpção Filho EO, Boukas EK, Marques RP. Constrained quadratic state feedback control of discrete-time Markovian jump linear systems [Internet]. Automatica. 1999 ; 35( 4): 617-626.[citado 2026 mar. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0005-1098(98)00202-7 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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