Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento (2000)
- Authors:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- ISSN: 1517-3550
-
ABNT
ASSUNÇÃO, Hugo Gonçalves Vieira de e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 15 mar. 2026. , 2000 -
APA
Assunção, H. G. V. de, & Costa, O. L. do V. (2000). Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento. São Paulo: EPUSP. -
NLM
Assunção HGV de, Costa OL do V. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento. 2000 ;[citado 2026 mar. 15 ] -
Vancouver
Assunção HGV de, Costa OL do V. Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento. 2000 ;[citado 2026 mar. 15 ] - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- Impulse control of piecewise deterministic systems
- Generalized mean-variance portfolio selection model with regime switching
- On the discrete-time infinite cooupled riccati equations which arises in a certain optimal control problem
- Suboptimal and static output feedback control of hidden Markov jump linear systems
- Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
- State feedback H∞ control for discrete-time infinite-dimensional stochastic bilinear systems
- Discretizations for the average impulse control of piecewise deterministic processes
- A note on stochastic stability for linear systems with jumping parameters
- Asymptotic convergence for the average impulse control of piecewise deterministic processes
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