Portfólios eficientes incluindo opções (1998)
- Authors:
- Autor USP: DUNDER, CIBELE - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAP
- Assunto: TEORIA DE SISTEMAS E CONTROLE
- Language: Português
- Abstract: Apresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ("calls" e "puts"). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileiro
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.05.1998
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ABNT
DUNDER, Cibele. Portfólios eficientes incluindo opções. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/. Acesso em: 07 nov. 2024. -
APA
Dunder, C. (1998). Portfólios eficientes incluindo opções (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/ -
NLM
Dunder C. Portfólios eficientes incluindo opções [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/ -
Vancouver
Dunder C. Portfólios eficientes incluindo opções [Internet]. 1998 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/
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