Modelos estatísticos para previsão do LGD de empréstimos de varejo (2015)
- Autores:
- Autor USP: MONTINI, ALESSANDRA DE ÁVILA - FEA
- Unidade: FEA
- Assuntos: REGRESSÃO LOGÍSTICA; RISCO; VAREJO; EMPRÉSTIMO
- Idioma: Português
- Resumo: A concessão de crédito gera riscos financeiros que podem ocasionar a inadimplência e a quebra de grandes instituições financeiras. Diversos modelos de previsão de inadimplência foram criados para o gerenciamento do risco de crédito. Estes modelos estatísticos vêm sendo constantemente aprimorados com as exigências do Acordo de Basiléia 2, que apresenta o capital requerido para risco de crédito, composto por três componentes de risco: probabilidade de descumprimento (PD), exposição no momento do descumprimento (EAD) e perda financeira dado o descumprimento (LGD). A modelagem estatística do componente LGD se mostrou complexa e sua distribuição tem difícil ajuste. Esse estudo objetivou propor uma técnica de modelagem e previsão do LGD em duas fases: na primeira fase, é prevista a probabilidade de o LGD ser alto (maior que 50%). Na segunda fase, o LGD é predito por meio do LGD médio de cada grupo (alto LGD e baixo LGD). O diferencial dessa técnica é a proposta de utilização da média na segunda fase. Os resultados indicam que, na primeira fase, uma árvore de decisão é mais adequada que uma regressão logística, pois classificou corretamente 91%, ante 87% do modelo de regressão logística. O segmento e a EAD afetam o LGD. O modelo final proposto foi comparado com um modelo de regressão linear e apresentou melhor ajuste, com menor soma dos quadrados dos erros.
- Imprenta:
- Local: Rio de Janeiro
- Data de publicação: 2015
- Fonte:
- Título do periódico: ADM.MADE - Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá
- ISSN: 2237-5139
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 19, n. 2, p. 1-20, maio/ago. 2015
-
ABNT
ZANIBONI, Natália Cordeiro e MONTINI, Alessandra de Ávila e ARAUJO, Alcides Carlos de. Modelos estatísticos para previsão do LGD de empréstimos de varejo. ADM.MADE - Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá, v. 19, n. 2, p. 1-20, 2015Tradução . . Disponível em: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/973/785. Acesso em: 19 set. 2024. -
APA
Zaniboni, N. C., Montini, A. de Á., & Araujo, A. C. de. (2015). Modelos estatísticos para previsão do LGD de empréstimos de varejo. ADM.MADE - Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá, 19( 2), 1-20. Recuperado de http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/973/785 -
NLM
Zaniboni NC, Montini A de Á, Araujo AC de. Modelos estatísticos para previsão do LGD de empréstimos de varejo [Internet]. ADM.MADE - Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá. 2015 ; 19( 2): 1-20.[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/973/785 -
Vancouver
Zaniboni NC, Montini A de Á, Araujo AC de. Modelos estatísticos para previsão do LGD de empréstimos de varejo [Internet]. ADM.MADE - Revista do Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá. 2015 ; 19( 2): 1-20.[citado 2024 set. 19 ] Available from: http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/973/785 - Projeção do consumo residencial de energia elétrica no Brasil por meio do modelo ARX
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