Improved Lagrange multiplier test for heteroskedasticity (1995)
- Autores:
- Autor USP: FERRARI, SILVIA LOPES DE PAULA - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/03610919508813228
- Assunto: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: Communications in Statistics: Simulation and Computation
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.24, n.1 , p.31-44, 1995
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
CRIBARI NETO, Francisco e FERRARI, Sílvia Lopes de Paula. Improved Lagrange multiplier test for heteroskedasticity. Communications in Statistics: Simulation and Computation, v. 24, n. 1 , p. 31-44, 1995Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610919508813228. Acesso em: 18 set. 2024. -
APA
Cribari Neto, F., & Ferrari, S. L. de P. (1995). Improved Lagrange multiplier test for heteroskedasticity. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 24( 1 ), 31-44. doi:10.1080/03610919508813228 -
NLM
Cribari Neto F, Ferrari SL de P. Improved Lagrange multiplier test for heteroskedasticity [Internet]. Communications in Statistics: Simulation and Computation. 1995 ;24( 1 ): 31-44.[citado 2024 set. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610919508813228 -
Vancouver
Cribari Neto F, Ferrari SL de P. Improved Lagrange multiplier test for heteroskedasticity [Internet]. Communications in Statistics: Simulation and Computation. 1995 ;24( 1 ): 31-44.[citado 2024 set. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610919508813228 - Refinamento de aproximações para testes de hipóteses
- Aperfeicoamento da estatistica escore para testes de hipoteses simples
- Estimação e previsão bayesianas em dados agrupados
- Aperfeiçoamento de testes escore, aplicações e extensões
- Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators
- Monotonic improved critical values for chi-squared asymptotic criteria (vol 71, pg 307, 2001)
- higher-order asymtotic refinements for score tests in proper dispersion models
- Analytical and resampling-based bias corrections for one-parameter models
- Aperfeiçoamento do teste gradiente em modelos lineares generalizados
- Adjusted profile likelihoods for the weibull shape parameter
Informações sobre o DOI: 10.1080/03610919508813228 (Fonte: oaDOI API)
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