@inproceedings{inproceedingsfb1abced,
title   = {Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano},
author = {Dias, David and Ehlers, Ricardo Sandes},
year = {2017},
publisher = {Associação Brasileira de Estatística - ABE},
booktitle   = {Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE}
}