A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters (2010)
- Autores:
- Autor USP: COSTA, OSWALDO LUIZ DO VALLE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1109/TAC.2010.2048056
- Assuntos: SISTEMAS LINEARES; ENGENHARIA ELÉTRICA
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Local: Estados Unidos
- Data de publicação: 2010
- Fonte:
- Título: IEEE Transactions on Automatic Control
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 55, n.12, p.2692-2707, dec. 2010
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
FRAGOSO, Marcelo Dutra e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 55, n. 12, p. 2692-2707, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056. Acesso em: 09 fev. 2026. -
APA
Fragoso, M. D., & Costa, O. L. do V. (2010). A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, 55( 12), 2692-2707. doi:10.1109/TAC.2010.2048056 -
NLM
Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056 -
Vancouver
Fragoso MD, Costa OL do V. A separation principle for the continuous-time LQ-problem with markovian jump parameters [Internet]. IEEE Transactions on Automatic Control. 2010 ; 55( 12): 2692-2707.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TAC.2010.2048056 - Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market
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Informações sobre o DOI: 10.1109/TAC.2010.2048056 (Fonte: oaDOI API)
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