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Trabalho de evento
Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Infinite horizon non ruin probability for a non homogeneous risk process with time-varying premium and interest rates. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Trabalho de evento
Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator (2007)
Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MIRANDA, José Carlos Simon de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Miranda, J. C. S. de. (2007). Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Vancouver
Miranda JCS de. Probability density functions of the wavelet coefficients of a wavelet multidimensional Poisson intensity estimator. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]

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