GARCH time series model with regime switching (2007)
Alencar, Airlane Pereira 
; Rocha, Francisco Marcelo Monteiro da
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assuntos: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira e ROCHA, Francisco Marcelo Monteiro da. GARCH time series model with regime switching. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 13 nov. 2025.APA
Alencar, A. P., & Rocha, F. M. M. da. (2007). GARCH time series model with regime switching. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.NLM
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 13 ]Vancouver
Alencar AP, Rocha FMM da. GARCH time series model with regime switching. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 13 ]
