ReP USP - Resultado da busca

Artigo de periodico
Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain (1999)
Kolev, Nikolai ; Minkova, Leda
Fonte: Communications in Statistics - Theory and Methods. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e MINKOVA, Leda. Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 28, n. 9, p. 2223-2233, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610929908832417. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Kolev, N., & Minkova, L. (1999). Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain. Communications in Statistics - Theory and Methods, 28( 9), 2223-2233. doi:10.1080/03610929908832417
NLM
Kolev N, Minkova L. Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 1999 ; 28( 9): 2223-2233.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610929908832417
Vancouver
Kolev N, Minkova L. Run and frequency quotas in a multi-state Markov Chain [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 1999 ; 28( 9): 2223-2233.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610929908832417
Artigo de periodico
Chaotic time dependence in a disordered spin system (1999)
Fontes, Luiz Renato ; Isopi, M.; Newman, C. M.
Fonte: Probability Theory and Related Fields. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FONTES, Luiz Renato e ISOPI, M. e NEWMAN, C. M. Chaotic time dependence in a disordered spin system. Probability Theory and Related Fields, v. 11, n. 3, p. 417-443, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s004400050244. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Fontes, L. R., Isopi, M., & Newman, C. M. (1999). Chaotic time dependence in a disordered spin system. Probability Theory and Related Fields, 11( 3), 417-443. doi:10.1007/s004400050244
NLM
Fontes LR, Isopi M, Newman CM. Chaotic time dependence in a disordered spin system [Internet]. Probability Theory and Related Fields. 1999 ; 11( 3): 417-443.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s004400050244
Vancouver
Fontes LR, Isopi M, Newman CM. Chaotic time dependence in a disordered spin system [Internet]. Probability Theory and Related Fields. 1999 ; 11( 3): 417-443.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s004400050244
Artigo de periodico
Alternative models to extract asset volatility: a comparative study (1999)
Pereira, Pedro Luiz Valls ; Hotta, Luiz Koodi; Souza, Luiz Alvares Rezende de; Almeida, Nuno Miguel Campos Guapo de
Fonte: Revista de Econometria. Unidades: IME, FEA
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Pedro Luiz Valls et al. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study. Revista de Econometria, v. 19, n. 1, p. 57-109, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Pereira, P. L. V., Hotta, L. K., Souza, L. A. R. de, & Almeida, N. M. C. G. de. (1999). Alternative models to extract asset volatility: a comparative study. Revista de Econometria, 19( 1), 57-109. doi:10.12660/bre.v19n11999.2793
NLM
Pereira PLV, Hotta LK, Souza LAR de, Almeida NMCG de. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study [Internet]. Revista de Econometria. 1999 ; 19( 1): 57-109.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793
Vancouver
Pereira PLV, Hotta LK, Souza LAR de, Almeida NMCG de. Alternative models to extract asset volatility: a comparative study [Internet]. Revista de Econometria. 1999 ; 19( 1): 57-109.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.12660/bre.v19n11999.2793
Trabalho de evento-anais periodico
Time-dependent coefficients in a multi-event model for survival analysis (1999)
Lima, Antonio Carlos Pedroso de ; Sen, Pranab Kumar
Fonte: Journal of Statistical Planning and Inference, [http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/5/6/1]. Nome do evento: Eugene Lukacs Conference. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES), PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Antonio Carlos Pedroso de e SEN, Pranab Kumar. Time-dependent coefficients in a multi-event model for survival analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, [http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/5/6/1]. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 09 nov. 2025. , 1999
APA
Lima, A. C. P. de, & Sen, P. K. (1999). Time-dependent coefficients in a multi-event model for survival analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, [http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/5/6/1]. Amsterdam: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo.
NLM
Lima ACP de, Sen PK. Time-dependent coefficients in a multi-event model for survival analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, [http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/5/6/1]. 1999 ; 75( 2): 393-414.[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Lima ACP de, Sen PK. Time-dependent coefficients in a multi-event model for survival analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, [http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/5/6/1]. 1999 ; 75( 2): 393-414.[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Modelo semiparamétrico de fragilidade Gama (1999)
Chicarino, Maria Paula Zanardi; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHICARINO, Maria Paula Zanardi. Modelo semiparamétrico de fragilidade Gama. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024108/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Chicarino, M. P. Z. (1999). Modelo semiparamétrico de fragilidade Gama (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024108/
NLM
Chicarino MPZ. Modelo semiparamétrico de fragilidade Gama [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024108/
Vancouver
Chicarino MPZ. Modelo semiparamétrico de fragilidade Gama [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024108/
Artigo de periodico
Modelos generalizados para a mortalidade de árvores de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo, Brasil (1999)
Diáz, M P; Couto, Hilton Thadeu Zarate do
Fonte: Scientia Forestalis. Unidade: ESALQ
Assuntos: SILVICULTURA, ANÁLISE MATEMÁTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DIÁZ, M P e COUTO, Hilton Thadeu Zarate do. Modelos generalizados para a mortalidade de árvores de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo, Brasil. Scientia Forestalis, n. 56, p. 101-111, 1999Tradução . . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Diáz, M. P., & Couto, H. T. Z. do. (1999). Modelos generalizados para a mortalidade de árvores de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo, Brasil. Scientia Forestalis, (56), 101-111.
NLM
Diáz MP, Couto HTZ do. Modelos generalizados para a mortalidade de árvores de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo, Brasil. Scientia Forestalis. 1999 ;(56): 101-111.[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Diáz MP, Couto HTZ do. Modelos generalizados para a mortalidade de árvores de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo, Brasil. Scientia Forestalis. 1999 ;(56): 101-111.[citado 2025 nov. 09 ]
Dissertação (Mestrado)
Modelos semiparamétricos para eventos recorrentes (1999)
Paes, Ângela Tavares; Lima, Antonio Carlos Pedroso de (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAES, Ângela Tavares. Modelos semiparamétricos para eventos recorrentes. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024236/. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Paes, Â. T. (1999). Modelos semiparamétricos para eventos recorrentes (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024236/
NLM
Paes ÂT. Modelos semiparamétricos para eventos recorrentes [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024236/
Vancouver
Paes ÂT. Modelos semiparamétricos para eventos recorrentes [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024236/
Artigo de periodico
Repetition times for Gibbsian sources (1999)
Collet, Pierre; Galves, Antonio ; Schmidt, Bernard
Fonte: Nonlinearity. Unidade: IME
Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COLLET, Pierre e GALVES, Antonio e SCHMIDT, Bernard. Repetition times for Gibbsian sources. Nonlinearity, v. 12, n. 4, p. 1225-1237, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0951-7715/12/4/326. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Collet, P., Galves, A., & Schmidt, B. (1999). Repetition times for Gibbsian sources. Nonlinearity, 12( 4), 1225-1237. doi:10.1088/0951-7715/12/4/326
NLM
Collet P, Galves A, Schmidt B. Repetition times for Gibbsian sources [Internet]. Nonlinearity. 1999 ; 12( 4): 1225-1237.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0951-7715/12/4/326
Vancouver
Collet P, Galves A, Schmidt B. Repetition times for Gibbsian sources [Internet]. Nonlinearity. 1999 ; 12( 4): 1225-1237.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0951-7715/12/4/326
Dissertação (Mestrado)
Aplicação dos métodos ABATCH e LBATCH na simulação da fila M/M/1 (1999)
Rinaldi, José Gilberto Spasiani; Salles, Maria Creusa Bretas (Orientador)
Unidade: ICMC
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RINALDI, José Gilberto Spasiani. Aplicação dos métodos ABATCH e LBATCH na simulação da fila M/M/1. 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1999. . Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Rinaldi, J. G. S. (1999). Aplicação dos métodos ABATCH e LBATCH na simulação da fila M/M/1 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos.
NLM
Rinaldi JGS. Aplicação dos métodos ABATCH e LBATCH na simulação da fila M/M/1. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Rinaldi JGS. Aplicação dos métodos ABATCH e LBATCH na simulação da fila M/M/1. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ]
Artigo de periodico
Quotas on runs of successes and failures in a multi-state Markov Chain (1999)
Kolev, Nikolai ; Minkova, Leda
Fonte: Communications in Statistics - Theory and Methods. Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai e MINKOVA, Leda. Quotas on runs of successes and failures in a multi-state Markov Chain. Communications in Statistics - Theory and Methods, v. 28, n. 9, p. 2235-2248, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610929908832418. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Kolev, N., & Minkova, L. (1999). Quotas on runs of successes and failures in a multi-state Markov Chain. Communications in Statistics - Theory and Methods, 28( 9), 2235-2248. doi:10.1080/03610929908832418
NLM
Kolev N, Minkova L. Quotas on runs of successes and failures in a multi-state Markov Chain [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 1999 ; 28( 9): 2235-2248.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610929908832418
Vancouver
Kolev N, Minkova L. Quotas on runs of successes and failures in a multi-state Markov Chain [Internet]. Communications in Statistics - Theory and Methods. 1999 ; 28( 9): 2235-2248.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610929908832418
Artigo de periodico
Finite-size scalling of the error threshold transition in finite populations (1999)
Campos, P. R. A.; Fontanari, José Fernando
Fonte: Journal of Physics A. Unidade: IFSC
Assuntos: MECÂNICA ESTATÍSTICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, REAÇÕES QUÍMICAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, P. R. A. e FONTANARI, José Fernando. Finite-size scalling of the error threshold transition in finite populations. Journal of Physics A, v. 32, p. L1-L7, 1999Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0305-4470/32/1/001. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Campos, P. R. A., & Fontanari, J. F. (1999). Finite-size scalling of the error threshold transition in finite populations. Journal of Physics A, 32, L1-L7. doi:10.1088/0305-4470/32/1/001
NLM
Campos PRA, Fontanari JF. Finite-size scalling of the error threshold transition in finite populations [Internet]. Journal of Physics A. 1999 ; 32 L1-L7.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0305-4470/32/1/001
Vancouver
Campos PRA, Fontanari JF. Finite-size scalling of the error threshold transition in finite populations [Internet]. Journal of Physics A. 1999 ; 32 L1-L7.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0305-4470/32/1/001
Relatorio tecnico
Correlated INAR(1) process (1999)
Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai. Correlated INAR(1) process. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bea0c9ee-e51c-48fb-8440-51bcc15c2562/1045425.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 1999
APA
Kolev, N. (1999). Correlated INAR(1) process. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bea0c9ee-e51c-48fb-8440-51bcc15c2562/1045425.pdf
NLM
Kolev N. Correlated INAR(1) process [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bea0c9ee-e51c-48fb-8440-51bcc15c2562/1045425.pdf
Vancouver
Kolev N. Correlated INAR(1) process [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bea0c9ee-e51c-48fb-8440-51bcc15c2562/1045425.pdf
Relatorio tecnico
Run and frequency quotas under Markovian fashion and their application in risk analysis (1999)
Kolev, Nikolai
Unidade: IME
Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOLEV, Nikolai. Run and frequency quotas under Markovian fashion and their application in risk analysis. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c9c1cba-1667-4690-a7bc-d10bd047b2e2/1045202.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025. , 1999
APA
Kolev, N. (1999). Run and frequency quotas under Markovian fashion and their application in risk analysis. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c9c1cba-1667-4690-a7bc-d10bd047b2e2/1045202.pdf
NLM
Kolev N. Run and frequency quotas under Markovian fashion and their application in risk analysis [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c9c1cba-1667-4690-a7bc-d10bd047b2e2/1045202.pdf
Vancouver
Kolev N. Run and frequency quotas under Markovian fashion and their application in risk analysis [Internet]. 1999 ;[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7c9c1cba-1667-4690-a7bc-d10bd047b2e2/1045202.pdf

Unidades USP

ReP

Filtros

Autores

Autores USP

Assuntos

Título da fonte

Afiliação dos autores externos não normalizada