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  • Artigo de periodico

    A weak version of path-dependent functional Itô calculus (2018)

    Pinto Júnior, Dorival Leão; Ohashi, Alberto; Simas, Alexandre B.

    Fonte: The Annals of Probability. Unidade: ICMC

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MOVIMENTO BROWNIANO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO JÚNIOR, Dorival Leão e OHASHI, Alberto e SIMAS, Alexandre B. A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, v. 46, n. 6, p. 3399-3441, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250. Acesso em: 12 nov. 2025.

    • APA

      Pinto Júnior, D. L., Ohashi, A., & Simas, A. B. (2018). A weak version of path-dependent functional Itô calculus. The Annals of Probability, 46( 6), 3399-3441. doi:10.1214/17-AOP1250

    • NLM

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2025 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250

    • Vancouver

      Pinto Júnior DL, Ohashi A, Simas AB. A weak version of path-dependent functional Itô calculus [Internet]. The Annals of Probability. 2018 ; 46( 6): 3399-3441.[citado 2025 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1214/17-AOP1250

  • Trabalho de evento

    Pricing multi-asset barrier options (2017)

    Rosalino Junior, E; Baczynski, Jack; Pinto Júnior, Dorival Leão

    Fonte: Proceedings. Nome do evento: IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC. Unidade: ICMC

    Assuntos: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PREÇOS, AÇÕES, CONTABILIDADE DE CUSTO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROSALINO JUNIOR, E e BACZYNSKI, Jack e PINTO JÚNIOR, Dorival Leão. Pricing multi-asset barrier options. 2017, Anais.. Piscataway, NJ: IEEE, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106. Acesso em: 12 nov. 2025.

    • APA

      Rosalino Junior, E., Baczynski, J., & Pinto Júnior, D. L. (2017). Pricing multi-asset barrier options. In Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE. doi:10.1109/CDC.2017.8264106

    • NLM

      Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106

    • Vancouver

      Rosalino Junior E, Baczynski J, Pinto Júnior DL. Pricing multi-asset barrier options [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/CDC.2017.8264106
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