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  • Artigo de periodico

    Self-duality and shock dynamics in the n-species priority ASEP (2018)

    Belitsky, Vladimir ; Schutz, G. M

    Source: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e SCHUTZ, G. M. Self-duality and shock dynamics in the n-species priority ASEP. Stochastic Processes and their Applications, v. 128, n. 4, p. 1165-1207, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spa.2017.07.003. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Belitsky, V., & Schutz, G. M. (2018). Self-duality and shock dynamics in the n-species priority ASEP. Stochastic Processes and their Applications, 128( 4), 1165-1207. doi:10.1016/j.spa.2017.07.003

    • NLM

      Belitsky V, Schutz GM. Self-duality and shock dynamics in the n-species priority ASEP [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2018 ; 128( 4): 1165-1207.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2017.07.003

    • Vancouver

      Belitsky V, Schutz GM. Self-duality and shock dynamics in the n-species priority ASEP [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 2018 ; 128( 4): 1165-1207.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spa.2017.07.003

  • Trabalho de evento

    Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current (2014)

    Belitsky, Vladimir ; Schutz, Gunter M

    Source: From particle systems to partial differential equations: particle systems and PDEs, Braga, Portugal, December 2012. Conference titles: Particle Systems and Partial Differential Equations. Unidade: IME

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS, PROBABILIDADE, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, FÍSICA COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e SCHUTZ, Gunter M. Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current. 2014, Anais.. Berlin: Springer, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-642-54271-8_3. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Belitsky, V., & Schutz, G. M. (2014). Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current. In From particle systems to partial differential equations: particle systems and PDEs, Braga, Portugal, December 2012. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-642-54271-8_3

    • NLM

      Belitsky V, Schutz GM. Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current [Internet]. From particle systems to partial differential equations: particle systems and PDEs, Braga, Portugal, December 2012. 2014 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-642-54271-8_3

    • Vancouver

      Belitsky V, Schutz GM. Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low current [Internet]. From particle systems to partial differential equations: particle systems and PDEs, Braga, Portugal, December 2012. 2014 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-642-54271-8_3

  • Dissertação (Mestrado)

    A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano (2011)

    Seguchi, Fabio Trevisan; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SEGUCHI, Fabio Trevisan. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Seguchi, F. T. (2011). A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/

    • NLM

      Seguchi FT. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/

    • Vancouver

      Seguchi FT. A assimetria ganho-perda no mercado acionário norte-americano [Internet]. 2011 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125456/

  • Tese (Doutorado)

    Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (2009)

    Dawid, Paulo Evandro; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DAWID, Paulo Evandro. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. 2009. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Dawid, P. E. (2009). Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/

    • NLM

      Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/

    • Vancouver

      Dawid PE. Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos. [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/

  • Relatorio tecnico

    Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market (2009)

    Belitsky, Vladimir ; Pereira, Antônio Luiz ; Prado, Fernando Pigeard de Almeida

    Unidades: IME, FFCLRP

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e PEREIRA, Antônio Luiz e PRADO, Fernando Pigeard de Almeida. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025. , 2009

    • APA

      Belitsky, V., Pereira, A. L., & Prado, F. P. de A. (2009). Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf

    • NLM

      Belitsky V, Pereira AL, Prado FP de A. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf

    • Vancouver

      Belitsky V, Pereira AL, Prado FP de A. Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset market [Internet]. 2009 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3348146d-18ba-4bb7-b460-4ed0c1b20f13/1813178.pdf

  • Artigo de periodico

    Phase transitions in a cellular automaton model of a highway on-ramp (2007)

    Belitsky, Vladimir ; Marić, Nevena ; Schütz, Gunter M

    Source: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Unidade: IME

    Subjects: AUTÔMATOS CELULARES, PESQUISA OPERACIONAL, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e MARIĆ, Nevena e SCHÜTZ, Gunter M. Phase transitions in a cellular automaton model of a highway on-ramp. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, v. 40, n. 37, p. 11221-11243, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/37/002. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Belitsky, V., Marić, N., & Schütz, G. M. (2007). Phase transitions in a cellular automaton model of a highway on-ramp. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 40( 37), 11221-11243. doi:10.1088/1751-8113/40/37/002

    • NLM

      Belitsky V, Marić N, Schütz GM. Phase transitions in a cellular automaton model of a highway on-ramp [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2007 ; 40( 37): 11221-11243.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/37/002

    • Vancouver

      Belitsky V, Marić N, Schütz GM. Phase transitions in a cellular automaton model of a highway on-ramp [Internet]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2007 ; 40( 37): 11221-11243.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/37/002

  • Dissertação (Mestrado)

    Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (2005)

    Freschi, José Alcimar; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FRESCHI, José Alcimar. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Freschi, J. A. (2005). Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/

    • NLM

      Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/

    • Vancouver

      Freschi JA. Mudança do comportamento de vaores extremos de retornos de ativos financeiros de acordo com níveis de volatilidade [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-151707/

  • Dissertação (Mestrado)

    Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (2005)

    Dias, Fabio Silva; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DIAS, Fabio Silva. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Dias, F. S. (2005). Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/

    • NLM

      Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/

    • Vancouver

      Dias FS. Aplicações em finanças da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto [Internet]. 2005 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-142901/

  • Dissertação (Mestrado)

    Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (2001)

    Ritchie, Thomas Logan; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CADEIAS DE MARKOV

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RITCHIE, Thomas Logan. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Ritchie, T. L. (2001). Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/

    • NLM

      Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/

    • Vancouver

      Ritchie TL. Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias [Internet]. 2001 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123543/

  • Artigo de periodico

    A mixture of the exclusion process and the voter model (2001)

    Belitsky, Vladimir ; Ferrari, Pablo Augusto ; Menshikov, Mikhail Vasil'evich; Popov, Serguei Yu

    Source: Bernoulli. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir et al. A mixture of the exclusion process and the voter model. Bernoulli, v. 7, n. 1, p. 119-144, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2307/3318605. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Belitsky, V., Ferrari, P. A., Menshikov, M. V. 'evich, & Popov, S. Y. (2001). A mixture of the exclusion process and the voter model. Bernoulli, 7( 1), 119-144. doi:10.2307/3318605

    • NLM

      Belitsky V, Ferrari PA, Menshikov MV'evich, Popov SY. A mixture of the exclusion process and the voter model [Internet]. Bernoulli. 2001 ; 7( 1): 119-144.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.2307/3318605

    • Vancouver

      Belitsky V, Ferrari PA, Menshikov MV'evich, Popov SY. A mixture of the exclusion process and the voter model [Internet]. Bernoulli. 2001 ; 7( 1): 119-144.[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.2307/3318605

  • Tese (Doutorado)

    Modelos de percolação multi escalar (2000)

    Vachkovskaia, Marina; Belitsky, Vladimir (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PERCOLAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VACHKOVSKAIA, Marina. Modelos de percolação multi escalar. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/. Acesso em: 14 nov. 2025.

    • APA

      Vachkovskaia, M. (2000). Modelos de percolação multi escalar (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/

    • NLM

      Vachkovskaia M. Modelos de percolação multi escalar [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/

    • Vancouver

      Vachkovskaia M. Modelos de percolação multi escalar [Internet]. 2000 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-123002/

  • Relatorio tecnico

    Invariant measures and convergence for cellular automaton 184 and related processes (1998)

    Belitsky, Vladimir ; Ferrari, Pablo Augusto

    Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BELITSKY, Vladimir e FERRARI, Pablo Augusto. Invariant measures and convergence for cellular automaton 184 and related processes. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09b6ec35-1fed-4b70-875c-588455e76b28/1019554.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025. , 1998

    • APA

      Belitsky, V., & Ferrari, P. A. (1998). Invariant measures and convergence for cellular automaton 184 and related processes. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/09b6ec35-1fed-4b70-875c-588455e76b28/1019554.pdf

    • NLM

      Belitsky V, Ferrari PA. Invariant measures and convergence for cellular automaton 184 and related processes [Internet]. 1998 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09b6ec35-1fed-4b70-875c-588455e76b28/1019554.pdf

    • Vancouver

      Belitsky V, Ferrari PA. Invariant measures and convergence for cellular automaton 184 and related processes [Internet]. 1998 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/09b6ec35-1fed-4b70-875c-588455e76b28/1019554.pdf
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