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Artigo de periodico
Transfer function models with time-varying coefficients (2012)
Moura, Maria Sílvia de A; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang
Fonte: Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MOURA, Maria Sílvia de A et al. Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, v. 2012, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2012/451076. Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Moura, M. S. de A., Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., & Chiann, C. (2012). Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, 2012. doi:10.1155/2012/451076
NLM
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Vancouver
Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076
Artigo de periodico
A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity (2011)
Salcedo, Gladys E; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro
Fonte: Differential Equations and Dynamical Systems. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALCEDO, Gladys E e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, v. 19, n. 3, p. 211-236, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3. Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Salcedo, G. E., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2011). A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, 19( 3), 211-236. doi:10.1007/s12591-011-0085-3
NLM
Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3
Vancouver
Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3
Trabalho de evento
Some remarks on copula estimation and a new proposal (2007)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazilian Conference on Statistical Modelling and Finance. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Some remarks on copula estimation and a new proposal. 2007, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2007. . Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2007). Some remarks on copula estimation and a new proposal. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Some remarks on copula estimation and a new proposal. Proceedings. 2007 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Trabalho de evento-resumo
Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier (2000)
Bortoluzzo, Adriana Bruscato; Toloi, Clélia Maria de Castro
Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
BORTOLUZZO, Adriana Bruscato e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier. 2000, Anais.. Caxambu: ABE, 2000. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/046aa39b-12f1-47c8-ab73-b9242659ce68/1131320.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Bortoluzzo, A. B., & Toloi, C. M. de C. (2000). Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier. In Resumos. Caxambu: ABE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/046aa39b-12f1-47c8-ab73-b9242659ce68/1131320.pdf
NLM
Bortoluzzo AB, Toloi CM de C. Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/046aa39b-12f1-47c8-ab73-b9242659ce68/1131320.pdf
Vancouver
Bortoluzzo AB, Toloi CM de C. Análise espectral de processos não-estacionários utilizados a transformada de Fourier [Internet]. Resumos. 2000 ;[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/046aa39b-12f1-47c8-ab73-b9242659ce68/1131320.pdf
Trabalho de evento-resumo
Alguns estimadores para o espectro de processos não estacionários: uma aplicação (1998)
Bruscato, Adriana; Toloi, Clélia Maria de Castro
Fonte: Resumos. Nome do evento: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRUSCATO, Adriana e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Alguns estimadores para o espectro de processos não estacionários: uma aplicação. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Bruscato, A., & Toloi, C. M. de C. (1998). Alguns estimadores para o espectro de processos não estacionários: uma aplicação. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Bruscato A, Toloi CM de C. Alguns estimadores para o espectro de processos não estacionários: uma aplicação. Resumos. 1998 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Vancouver
Bruscato A, Toloi CM de C. Alguns estimadores para o espectro de processos não estacionários: uma aplicação. Resumos. 1998 ;[citado 2025 nov. 16 ]
Artigo de periodico
On residual variance estimation in autoregressive models (1998)
Mentz, Raul Pedro; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Fonte: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MENTZ, Raul Pedro e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, v. 19, n. 2, p. 187-208, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085. Acesso em: 16 nov. 2025.
APA
Mentz, R. P., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (1998). On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, 19( 2), 187-208. doi:10.1111/1467-9892.00085
NLM
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085
Vancouver
Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085

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