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  • Fonte: New advances in statistical modeling and applications. Nome do evento: Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística. Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, MERCADO DE CAPITAIS

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    • ABNT

      SAFADI, Thelma e ALENCAR, Airlane Pereira. Volatility and returns of the main stock indices. New advances in statistical modeling and applications. Tradução . Cham: Springer, 2014. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-05323-3_22. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Safadi, T., & Alencar, A. P. (2014). Volatility and returns of the main stock indices. In New advances in statistical modeling and applications. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-05323-3_22
    • NLM

      Safadi T, Alencar AP. Volatility and returns of the main stock indices [Internet]. In: New advances in statistical modeling and applications. Cham: Springer; 2014. [citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-05323-3_22
    • Vancouver

      Safadi T, Alencar AP. Volatility and returns of the main stock indices [Internet]. In: New advances in statistical modeling and applications. Cham: Springer; 2014. [citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-05323-3_22
  • Fonte: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      ALENCAR, Airlane Pereira e SAFADI, Thelma. Volatility of main stock indexes: similarities and differences. International Journal of Statistics and Economics, v. 9, n. A12, p. 1-12, 2012Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Alencar, A. P., & Safadi, T. (2012). Volatility of main stock indexes: similarities and differences. International Journal of Statistics and Economics, 9( A12), 1-12. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125
    • NLM

      Alencar AP, Safadi T. Volatility of main stock indexes: similarities and differences [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 9( A12): 1-12.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125
    • Vancouver

      Alencar AP, Safadi T. Volatility of main stock indexes: similarities and differences [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 9( A12): 1-12.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2125
  • Fonte: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME

    Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAFADI, Thelma e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, v. 7, n. A11, p. 127–141, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Safadi, T., Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2011). The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, 7( A11), 127–141. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
    • NLM

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
    • Vancouver

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114
  • Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OKUYAMA, Gustavo Kazuo. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Okuyama, G. K. (2010). Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/
    • NLM

      Okuyama GK. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/
    • Vancouver

      Okuyama GK. Aplicação do modelo markoviano misto para ratings de crédito no Brasil [Internet]. 2010 ;[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124610/

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