Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump (2023)
Unidade: INTER:ICMC-UFSCARSubjects: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE, CADEIAS DE MARKOV, MÉTODOS MCMC, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), SELEÇÃO DE MODELOS
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ABNT
SANTOS, Eriton Barros dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/. Acesso em: 04 out. 2024.APA
Santos, E. B. dos. (2023). Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/NLM
Santos EB dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/Vancouver
Santos EB dos. Seleção de covariância para o modelo grafo gaussiano via reversible jump [Internet]. 2023 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-24082023-110019/
