Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana (2012)
Fioruci, José Augusto; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador) 
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE MULTIVARIADA, CADEIAS DE MARKOV, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
FIORUCI, José Augusto. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/. Acesso em: 14 ago. 2024.APA
Fioruci, J. A. (2012). Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/NLM
Fioruci JA. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/Vancouver
Fioruci JA. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-05092012-101345/
