Filtros : "MORETTIN, PEDRO ALBERTO" "Journal of Time Series Analysis" Removido: "Biological cybernetics" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME

    Assunto: MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAGOS, Bernardo M. e MORETTIN, Pedro Alberto. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, v. 25, n. 1, p. 83-101, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      lagos, B. M., & Morettin, P. A. (2004). Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models. Journal of Time Series Analysis, 25( 1), 83-101. doi:10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x
    • NLM

      lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x
    • Vancouver

      lagos BM, Morettin PA. Improvement of the likelihood ratio test statistic in ARMA models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 2004 ; 25( 1): 83-101.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2004.00338.x
  • Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MENTZ, Raul Pedro e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clélia Maria de Castro. On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, v. 19, n. 2, p. 187-208, 1998Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Mentz, R. P., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (1998). On residual variance estimation in autoregressive models. Journal of Time Series Analysis, 19( 2), 187-208. doi:10.1111/1467-9892.00085
    • NLM

      Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085
    • Vancouver

      Mentz RP, Morettin PA, Toloi CM de C. On residual variance estimation in autoregressive models [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1998 ; 19( 2): 187-208.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1467-9892.00085
  • Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TOLOI, Clelia Maria de Castro e MORETTIN, Pedro Alberto. Spectral analysis for amplitude-modulated time series. Journal of Time Series Analysis, v. 14, n. 4 , p. 409-32, 1993Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1993.tb00154.x. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Toloi, C. M. de C., & Morettin, P. A. (1993). Spectral analysis for amplitude-modulated time series. Journal of Time Series Analysis, 14( 4 ), 409-32. doi:10.1111/j.1467-9892.1993.tb00154.x
    • NLM

      Toloi CM de C, Morettin PA. Spectral analysis for amplitude-modulated time series [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1993 ;14( 4 ): 409-32.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1993.tb00154.x
    • Vancouver

      Toloi CM de C, Morettin PA. Spectral analysis for amplitude-modulated time series [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1993 ;14( 4 ): 409-32.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1993.tb00154.x
  • Source: Journal of Time Series Analysis. Unidade: IME

    Assunto: TRANSFORMADA DE FOURIER

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. A note on a central limit theorem for stationary processes. Journal of Time Series Analysis, v. 4, n. 1, p. 49-52, 1983Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1983.tb00356.x. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Morettin, P. A. (1983). A note on a central limit theorem for stationary processes. Journal of Time Series Analysis, 4( 1), 49-52. doi:10.1111/j.1467-9892.1983.tb00356.x
    • NLM

      Morettin PA. A note on a central limit theorem for stationary processes [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1983 ; 4( 1): 49-52.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1983.tb00356.x
    • Vancouver

      Morettin PA. A note on a central limit theorem for stationary processes [Internet]. Journal of Time Series Analysis. 1983 ; 4( 1): 49-52.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1983.tb00356.x

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2025