Andrés Zabala, Yeison 
; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Assuntos: CONTROLE ÓTIMO, MATEMÁTICA APLICADA, FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTFÓLIOS
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ABNT
ANDRÉS ZABALA, Yeison. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/. Acesso em: 14 nov. 2025.APA
Andrés Zabala, Y. (2016). Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/NLM
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/Vancouver
Andrés Zabala Y. Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento [Internet]. 2016 ;[citado 2025 nov. 14 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-27062016-155344/
