Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras (2011)
Lima, Fabiano Guasti 
; Silva Filho, Antônio Carlos da; Perera, Luiz Carlos Jacob; Assaf Neto, Alexandre ; Kerr, Roberto Borges
Fonte: Anais. Nome do evento: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Unidade: FEARP
Assuntos: PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS) (COMBINAÇÃO;MÉTODOS DE AVALIAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
LIMA, Fabiano Guasti et al. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. 2011, Anais.. Rio de Janeiro: ANPAD, 2011. . Acesso em: 23 jul. 2024.APA
Lima, F. G., Silva Filho, A. C. da, Perera, L. C. J., Assaf Neto, A., & Kerr, R. B. (2011). Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. In Anais. Rio de Janeiro: ANPAD.NLM
Lima FG, Silva Filho AC da, Perera LCJ, Assaf Neto A, Kerr RB. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. Anais. 2011 ;[citado 2024 jul. 23 ]Vancouver
Lima FG, Silva Filho AC da, Perera LCJ, Assaf Neto A, Kerr RB. Combinando filtros de wavelets e Kalman para previsão de séries temporais financeiras. Anais. 2011 ;[citado 2024 jul. 23 ]
